Formel
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaSo berechnet TraderAI ihn
TraderAI verwendet den typischen Preis (Hoch + Tief + Schluss) / 3 und startet den VWAP standardmäßig an jedem UTC-Tag neu; Sie können ihn auch an eine UTC-Woche oder einen UTC-Monat, eine gewählte Zeit, eine Handelssitzung oder eine Wirtschaftsveröffentlichung verankern. Die Standardbänder liegen 1 volumengewichtete Standardabweichung entfernt. Der VWAP benötigt vom Handelsplatz bestätigtes Volumen: Kann die Datenquelle es nicht bestätigen, bleibt der Indikator nicht verfügbar, statt geschätztes Volumen zu verwenden.
Live-Beispiel
So lesen Trader ihn
Ein Kurs über dem VWAP bedeutet, dass Käufer seit dem Anker im Durchschnitt in diesem Moment im Gewinn sind; darunter im Durchschnitt im Verlust. Viele Intraday-Trader nutzen ihn als Referenz für einen fairen Wert.
Eine Rückkehr zum VWAP nach einer Entfernung wird oft als Test dieser Referenz beobachtet, und die Bänder zeigen, wie weit der Kurs vom volumengewichteten Durchschnitt gedehnt ist.
Der Vergleich von VWAPs mit verschiedenen Ankern, etwa Tag und Woche, zeigt, welche Gruppe von Marktteilnehmern vorn liegt.
Grenzen
- Der VWAP hängt vollständig von seinem Anker ab; ein anderer Anker ergibt eine andere Linie.
- Er ist nur so verlässlich wie das Volumen dahinter, deshalb berechnet TraderAI ihn nicht aus geschätztem Volumen.
Einstellungen und Standardwerte
| Einstellung | Standard | Erlaubter Bereich |
|---|---|---|
| Quelle | Typischer Preis | Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Hoch-Tief-Mittel, Typischer Preis, OHLC-Mittel |
| Anker | UTC-Tag | UTC-Tag, UTC-Woche, UTC-Monat, Gewählte Zeit, Sitzung, Ereignis |
| Multiplikator | 1 | 0 bis 10 |
| Bandmethode | Volumengewichtete Abweichung | Prozent, Volumengewichtete Abweichung |
Was er zeichnet
Wird auf dem Preischart gezeichnet, auf derselben Skala wie die Kerzen.
| Linie | Einheit | Darstellung | Erster Wert |
|---|---|---|---|
| Mitte | Preis | Linie | nach 1 Kerzen |
| Oben | Preis | Linie | nach 1 Kerzen |
| Unten | Preis | Linie | nach 1 Kerzen |
Hinweise zur Berechnung
- Benötigt vom Handelsplatz bestätigtes Volumen. Bei Datenquellen, die es nicht bestätigen können, bleibt der Indikator bei TraderAI nicht verfügbar, statt das Volumen zu schätzen.
Fragen
Was ist VWAP?
Der VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) ist der durchschnittlich gehandelte Preis seit einem Anker, wobei jede Kerze im Verhältnis zu ihrem Volumen zählt. Er zeigt den Preis, um den seit dem Anker der größte Teil des Volumens gehandelt wurde, und seine Bänder zeigen, wie weit sich der Kurs um diesen Durchschnitt verteilt hat.
Wie berechnet TraderAI VWAP?
TraderAI verwendet den typischen Preis (Hoch + Tief + Schluss) / 3 und startet den VWAP standardmäßig an jedem UTC-Tag neu; Sie können ihn auch an eine UTC-Woche oder einen UTC-Monat, eine gewählte Zeit, eine Handelssitzung oder eine Wirtschaftsveröffentlichung verankern. Die Standardbänder liegen 1 volumengewichtete Standardabweichung entfernt. Der VWAP benötigt vom Handelsplatz bestätigtes Volumen: Kann die Datenquelle es nicht bestätigen, bleibt der Indikator nicht verfügbar, statt geschätztes Volumen zu verwenden.
Welche Standardeinstellungen hat VWAP?
Die Standardwerte sind Quelle: Typischer Preis, Anker: UTC-Tag, Multiplikator: 1, Bandmethode: Volumengewichtete Abweichung. Sie können jede Einstellung im Live-Chart ändern.
Kann ich VWAP bei TraderAI kostenlos nutzen?
Ja. Jeder Indikator der Bibliothek kann dem kostenlosen Live-Chart hinzugefügt werden. Der kostenlose Tarif erlaubt bis zu 2 gleichzeitig aktive Indikatoren; mit Pro kombinieren Sie mehr auf einem Chart.
Lerninhalt. Indikatoren beschreiben vergangene Kurse; sie sagen keine künftigen Kurse voraus und sind keine Anlageberatung.