Question 1

¿Qué le dice una matriz de correlación a un trader?

Accepted Answer

Muestra si los instrumentos que tienes son realmente apuestas distintas. Una correlación de +1 significa que dos símbolos se mueven juntos, −1 que se mueven al revés y 0 que no hay relación fiable. Una lista donde la mayoría de los pares supera +0,7 es en la práctica una sola operación repetida: un movimiento adverso golpea todas las posiciones a la vez, así que el riesgo es mucho mayor de lo que sugiere el número de tickers.

Question 2

¿Cómo se calcula la correlación?

Accepted Answer

TraderAI usa la correlación de Pearson sobre RENDIMIENTOS LOGARÍTMICOS diarios, no sobre precios brutos. Correlacionar niveles de precio de dos activos en tendencia devuelve casi 1,0 para casi cualquier par - ambos subieron - y no aporta información. Las velas se emparejan por MARCA DE TIEMPO, nunca por posición en el array: dos instrumentos pueden tener el mismo número de velas y cubrir días distintos, así que una vela ausente en un lado se descarta en lugar de rellenarse, y los pares con menos de 30 velas comunes se muestran como “-”.

Question 3

¿Qué se considera una correlación alta?

Accepted Answer

Por encima de +0,7 (o por debajo de −0,7) se considera fuerte por convención. Entre +0,3 y +0,7 la relación es real pero parcial, y entre −0,3 y +0,3 no hay vínculo fiable. Una correlación negativa es una cobertura real: las dos posiciones se compensan. Ten en cuenta que la correlación no es estable: pares que parecen independientes en mercados tranquilos suelen converger hacia +1 durante una caída, justo cuando la diversificación debería ayudar.

Question 4

¿Cómo compruebo si mi propia cartera está concentrada?

Accepted Answer

Abre «Mis símbolos», importa tu Cartera o tu Watchlist (o escribe hasta 30 tickers) y la página indica qué parte de tu capital está en un grupo cuyos pares superan todos el umbral elegido (0,8 por defecto), por ejemplo «el 80% de tu capital está en 4 posiciones que se mueven juntas». Toca cualquier celda para ver la correlación móvil a 30/60/90 días del par, porque una relación floja el año pasado puede estrecharse bruscamente en una caída.

Matriz de correlación

Cómo se mide

Preguntas frecuentes

¿Qué le dice una matriz de correlación a un trader?

¿Cómo se calcula la correlación?

¿Qué se considera una correlación alta?

¿Cómo compruebo si mi propia cartera está concentrada?

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