Comprueba si tus símbolos son una sola operación o reparten el riesgo de verdad.
Correlación de Pearson sobre rendimientos logarítmicos diarios de aproximadamente un año bursátil. Las velas se emparejan por marca de tiempo, no por posición, así que los instrumentos con sesiones o festivos distintos solo se comparan en los días en que ambos cotizaron realmente. Las velas ausentes se descartan en lugar de rellenarse: rellenar inventaría rendimientos cero y sesgaría toda correlación hacia cero. Los pares con menos de 30 velas comunes muestran “-” en vez de un número.
Muestra si los instrumentos que tienes son realmente apuestas distintas. Una correlación de +1 significa que dos símbolos se mueven juntos, −1 que se mueven al revés y 0 que no hay relación fiable. Una lista donde la mayoría de los pares supera +0,7 es en la práctica una sola operación repetida: un movimiento adverso golpea todas las posiciones a la vez, así que el riesgo es mucho mayor de lo que sugiere el número de tickers.
TraderAI usa la correlación de Pearson sobre RENDIMIENTOS LOGARÍTMICOS diarios, no sobre precios brutos. Correlacionar niveles de precio de dos activos en tendencia devuelve casi 1,0 para casi cualquier par - ambos subieron - y no aporta información. Las velas se emparejan por MARCA DE TIEMPO, nunca por posición en el array: dos instrumentos pueden tener el mismo número de velas y cubrir días distintos, así que una vela ausente en un lado se descarta en lugar de rellenarse, y los pares con menos de 30 velas comunes se muestran como “-”.
Por encima de +0,7 (o por debajo de −0,7) se considera fuerte por convención. Entre +0,3 y +0,7 la relación es real pero parcial, y entre −0,3 y +0,3 no hay vínculo fiable. Una correlación negativa es una cobertura real: las dos posiciones se compensan. Ten en cuenta que la correlación no es estable: pares que parecen independientes en mercados tranquilos suelen converger hacia +1 durante una caída, justo cuando la diversificación debería ayudar.