Fórmula
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaCómo lo calcula TraderAI
TraderAI usa el precio típico (máximo + mínimo + cierre) / 3 y reinicia el VWAP cada día UTC por defecto; también puede anclarlo a una semana o mes UTC, a una hora elegida, a una sesión de negociación o a un dato económico. Las bandas por defecto están a 1 desviación típica ponderada por volumen. El VWAP necesita volumen confirmado por el exchange: si la fuente de datos no puede confirmarlo, el indicador queda no disponible en lugar de usar volumen estimado.
Ejemplo en vivo
Cómo lo leen los traders
Un precio por encima del VWAP significa que quienes compraron desde el ancla están, de media, en ganancias en ese momento; por debajo, de media en pérdidas. Muchos traders intradía lo usan como referencia de valor razonable.
Una vuelta al VWAP tras alejarse suele vigilarse como prueba de esa referencia, y las bandas muestran cuán estirado está el precio respecto a la media ponderada.
Comparar el VWAP de distintas anclas, como el día y la semana, muestra qué grupo de participantes va por delante.
Limitaciones
- El VWAP depende por completo de su ancla; otra ancla produce otra línea.
- Solo es tan fiable como el volumen que lo respalda, por eso TraderAI no lo calcula con volumen estimado.
Ajustes y valores por defecto
| Ajuste | Por defecto | Rango permitido |
|---|---|---|
| Fuente | Precio típico | Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Media máximo-mínimo, Precio típico, Media OHLC |
| Ancla | Día UTC | Día UTC, Semana UTC, Mes UTC, Hora elegida, Sesión, Evento |
| Multiplicador | 1 | de 0 a 10 |
| Método de bandas | Desviación ponderada por volumen | Porcentaje, Desviación ponderada por volumen |
Qué dibuja
Se dibuja sobre el gráfico de precios, en la misma escala que las velas.
| Línea | Unidad | Se dibuja como | Primer valor |
|---|---|---|---|
| Central | Precio | Línea | tras 1 velas |
| Superior | Precio | Línea | tras 1 velas |
| Inferior | Precio | Línea | tras 1 velas |
Notas de cálculo
- Necesita volumen confirmado por el exchange. En fuentes de datos que no pueden confirmarlo, TraderAI deja el indicador no disponible en lugar de estimar el volumen.
Preguntas
¿Qué es VWAP?
El VWAP (precio medio ponderado por volumen) es el precio medio negociado desde un ancla, donde cada vela cuenta en proporción a su volumen. Muestra el precio en torno al cual se negoció la mayor parte del volumen desde el ancla, y sus bandas muestran cuánto se ha alejado el precio de esa media.
¿Cómo calcula TraderAI VWAP?
TraderAI usa el precio típico (máximo + mínimo + cierre) / 3 y reinicia el VWAP cada día UTC por defecto; también puede anclarlo a una semana o mes UTC, a una hora elegida, a una sesión de negociación o a un dato económico. Las bandas por defecto están a 1 desviación típica ponderada por volumen. El VWAP necesita volumen confirmado por el exchange: si la fuente de datos no puede confirmarlo, el indicador queda no disponible en lugar de usar volumen estimado.
¿Cuáles son los ajustes por defecto de VWAP?
Los valores por defecto son Fuente: Precio típico, Ancla: Día UTC, Multiplicador: 1, Método de bandas: Desviación ponderada por volumen. Puede cambiar cada ajuste en el gráfico en vivo.
¿Puedo usar VWAP gratis en TraderAI?
Sí. Todos los indicadores de la biblioteca se pueden añadir al gráfico en vivo gratuito. El plan gratuito mantiene hasta 2 indicadores activos a la vez; Pro permite combinar más en un mismo gráfico.
Contenido educativo. Los indicadores describen precios pasados; no predicen precios futuros y no son asesoramiento de inversión.