Question 1

Que révèle une matrice de corrélation à un trader ?

Accepted Answer

Elle montre si vos instruments constituent réellement des paris distincts. Une corrélation de +1 signifie que deux symboles évoluent ensemble, −1 qu’ils évoluent à l’opposé et 0 qu’il n’existe pas de relation fiable. Une liste dont la plupart des paires dépassent +0,7 revient à une seule position répétée : un mouvement défavorable frappe toutes les positions en même temps, le risque est donc bien supérieur à ce que le nombre de titres laisse croire.

Question 2

Comment la corrélation est-elle calculée ?

Accepted Answer

TraderAI utilise la corrélation de Pearson sur les RENDEMENTS LOGARITHMIQUES quotidiens, et non sur les prix bruts. Corréler les niveaux de prix de deux actifs en tendance donne près de 1,0 pour presque n’importe quelle paire - les deux ont monté - ce qui n’apporte aucune information. Les bougies sont appariées par HORODATAGE, jamais par position dans le tableau : deux instruments peuvent avoir le même nombre de bougies tout en couvrant des jours différents ; une bougie manquante d’un côté est donc écartée plutôt que comblée, et les paires comptant moins de 30 bougies communes affichent « - ».

Question 3

Qu’est-ce qu’une corrélation élevée ?

Accepted Answer

Au-delà de +0,7 (ou en dessous de −0,7), on parle conventionnellement de corrélation forte. Entre +0,3 et +0,7 la relation est réelle mais partielle, et entre −0,3 et +0,3 il n’y a pas de lien fiable. Une corrélation négative constitue une véritable couverture : les deux positions se compensent. Attention, la corrélation n’est pas stable : des paires qui semblent indépendantes en marché calme convergent souvent vers +1 lors d’une chute, précisément au moment où la diversification devrait protéger.

Question 4

Comment vérifier si mon portefeuille est concentré ?

Accepted Answer

Ouvrez « Mes symboles », importez votre Portefeuille ou votre Watchlist (ou saisissez jusqu’à 30 tickers) : la page indique la part de votre capital placée dans un groupe dont chaque paire dépasse le seuil choisi (0,8 par défaut) - par exemple « 80 % de votre capital est placé dans 4 positions qui évoluent ensemble ». Touchez une cellule pour voir la corrélation glissante sur 30/60/90 jours de la paire, car une relation lâche l’an dernier peut se resserrer brutalement lors d’une chute.

Matrice de corrélation

Méthode de mesure

Questions fréquentes

Que révèle une matrice de corrélation à un trader ?

Comment la corrélation est-elle calculée ?

Qu’est-ce qu’une corrélation élevée ?

Comment vérifier si mon portefeuille est concentré ?

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Matrice de corrélation

Méthode de mesure

Questions fréquentes

Que révèle une matrice de corrélation à un trader ?

Comment la corrélation est-elle calculée ?

Qu’est-ce qu’une corrélation élevée ?

Comment vérifier si mon portefeuille est concentré ?