Formule
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaComment TraderAI le calcule
TraderAI utilise le prix typique (plus haut + plus bas + clôture) / 3 et redémarre le VWAP à chaque jour UTC par défaut ; vous pouvez aussi l’ancrer à une semaine ou un mois UTC, à une heure choisie, à une séance ou à une publication économique. Les bandes par défaut sont à 1 écart type pondéré par le volume. Le VWAP nécessite un volume confirmé par la plateforme : si la source de données ne peut pas le confirmer, l’indicateur reste indisponible plutôt que d’utiliser un volume estimé.
Exemple en direct
Comment les traders le lisent
Un prix au-dessus du VWAP signifie que ceux qui ont acheté depuis l’ancrage sont, en moyenne, en gain à ce moment ; en dessous, en moyenne en perte. Beaucoup de traders intraday l’utilisent comme référence de juste valeur.
Un retour vers le VWAP après un écart est souvent surveillé comme un test de cette référence, et les bandes montrent à quel point le prix est étiré par rapport à la moyenne pondérée.
Comparer le VWAP de différents ancrages, par exemple le jour et la semaine, montre quel groupe d’intervenants est en avance.
Limites
- Le VWAP dépend entièrement de son ancrage ; un autre ancrage donne une autre ligne.
- Il n’est fiable que dans la mesure où le volume l’est, c’est pourquoi TraderAI ne le calcule pas à partir d’un volume estimé.
Réglages et valeurs par défaut
| Réglage | Par défaut | Plage autorisée |
|---|---|---|
| Source | Prix typique | Ouverture, Plus haut, Plus bas, Clôture, Moyenne haut-bas, Prix typique, Moyenne OHLC |
| Ancrage | Jour UTC | Jour UTC, Semaine UTC, Mois UTC, Heure choisie, Séance, Événement |
| Multiplicateur | 1 | de 0 à 10 |
| Méthode des bandes | Écart pondéré par volume | Pourcentage, Écart pondéré par volume |
Ce qu’il trace
Tracé sur le graphique des prix, à la même échelle que les bougies.
| Ligne | Unité | Tracé sous forme de | Première valeur |
|---|---|---|---|
| Milieu | Prix | Ligne | après 1 bougies |
| Supérieure | Prix | Ligne | après 1 bougies |
| Inférieure | Prix | Ligne | après 1 bougies |
Notes de calcul
- Nécessite un volume confirmé par la plateforme. Sur les sources de données qui ne peuvent pas le confirmer, TraderAI laisse l’indicateur indisponible plutôt que d’estimer le volume.
Questions
Qu’est-ce que VWAP ?
Le VWAP (prix moyen pondéré par le volume) est le prix moyen échangé depuis un ancrage, chaque bougie comptant en proportion de son volume. Il montre le prix autour duquel la majeure partie du volume a été échangée depuis l’ancrage, et ses bandes montrent à quel point le prix s’est écarté de cette moyenne.
Comment TraderAI calcule-t-il VWAP ?
TraderAI utilise le prix typique (plus haut + plus bas + clôture) / 3 et redémarre le VWAP à chaque jour UTC par défaut ; vous pouvez aussi l’ancrer à une semaine ou un mois UTC, à une heure choisie, à une séance ou à une publication économique. Les bandes par défaut sont à 1 écart type pondéré par le volume. Le VWAP nécessite un volume confirmé par la plateforme : si la source de données ne peut pas le confirmer, l’indicateur reste indisponible plutôt que d’utiliser un volume estimé.
Quels sont les réglages par défaut de VWAP ?
Les valeurs par défaut sont Source: Prix typique, Ancrage: Jour UTC, Multiplicateur: 1, Méthode des bandes: Écart pondéré par volume. Vous pouvez modifier chaque réglage sur le graphique en direct.
Puis-je utiliser VWAP gratuitement sur TraderAI ?
Oui. Chaque indicateur de la bibliothèque peut être ajouté au graphique en direct gratuit. L’offre gratuite garde jusqu’à 2 indicateurs actifs en même temps ; Pro permet d’en combiner davantage sur un graphique.
Contenu pédagogique. Les indicateurs décrivent des prix passés ; ils ne prédisent pas les prix futurs et ne constituent pas un conseil en investissement.