Question 1

Apa yang diberitahukan matriks korelasi kepada trader?

Accepted Answer

Matriks ini menunjukkan apakah instrumen yang Anda pegang benar-benar taruhan terpisah. Korelasi +1 berarti dua simbol bergerak searah, −1 berlawanan, dan 0 berarti tidak ada hubungan yang andal. Daftar yang sebagian besar pasangannya di atas +0,7 pada dasarnya adalah satu posisi yang diulang: satu pergerakan merugikan menghantam semua posisi sekaligus, sehingga risikonya jauh lebih besar daripada yang disiratkan jumlah tickernya.

Question 2

Bagaimana korelasi dihitung?

Accepted Answer

TraderAI memakai korelasi Pearson atas IMBAL HASIL LOGARITMIK harian, bukan harga mentah. Mengorelasikan level harga dua aset yang sedang tren menghasilkan hampir 1,0 untuk hampir semua pasangan - keduanya naik - sehingga tidak membawa informasi. Candle dipasangkan berdasarkan STEMPEL WAKTU, bukan posisi dalam array: dua instrumen bisa punya jumlah candle sama tetapi mencakup hari yang berbeda, jadi candle yang hilang di satu sisi dibuang alih-alih diisi, dan pasangan dengan kurang dari 30 candle beririsan ditampilkan sebagai “-”.

Question 3

Berapa korelasi yang dianggap tinggi?

Accepted Answer

Di atas +0,7 (atau di bawah −0,7) secara konvensional dianggap kuat. Antara +0,3 dan +0,7 hubungannya nyata tetapi sebagian, dan antara −0,3 dan +0,3 tidak ada kaitan yang dapat diandalkan. Korelasi negatif adalah lindung nilai sejati: kedua posisi saling mengimbangi. Perlu diingat korelasi tidak stabil - pasangan yang tampak independen saat pasar tenang sering menyatu ke +1 ketika terjadi aksi jual, justru saat diversifikasi seharusnya menolong.

Question 4

Bagaimana memeriksa apakah portofolio saya terkonsentrasi?

Accepted Answer

Buka “Simbol saya”, impor Portofolio atau Watchlist Anda (atau ketik hingga 30 ticker), dan halaman akan menunjukkan porsi modal Anda yang berada dalam kelompok yang setiap pasangannya berkorelasi di atas ambang pilihan Anda (bawaan 0,8) - misalnya “80% modal Anda berada di 4 posisi yang bergerak bersama”. Ketuk sel mana pun untuk melihat korelasi bergulir 30/60/90 hari pasangan tersebut, karena hubungan yang longgar tahun lalu bisa mengetat tajam saat aksi jual.

Matriks Korelasi

Cara pengukurannya

Pertanyaan umum

Apa yang diberitahukan matriks korelasi kepada trader?

Bagaimana korelasi dihitung?

Berapa korelasi yang dianggap tinggi?

Bagaimana memeriksa apakah portofolio saya terkonsentrasi?

Alat terkait

Matriks Korelasi

Cara pengukurannya

Pertanyaan umum

Apa yang diberitahukan matriks korelasi kepada trader?

Bagaimana korelasi dihitung?

Berapa korelasi yang dianggap tinggi?

Bagaimana memeriksa apakah portofolio saya terkonsentrasi?