Lihat apakah simbol Anda bergerak sebagai satu posisi atau benar-benar menyebar risiko.
Korelasi Pearson atas imbal hasil logaritmik harian selama kurang lebih satu tahun perdagangan. Candle dipasangkan berdasarkan stempel waktu, bukan posisi, sehingga instrumen dengan sesi atau kalender libur berbeda hanya dibandingkan pada hari ketika keduanya benar-benar diperdagangkan. Candle yang hilang dibuang alih-alih diisi - mengisinya akan menciptakan imbal hasil nol dan membiaskan setiap korelasi ke arah nol. Pasangan dengan kurang dari 30 candle beririsan ditampilkan sebagai “-”, bukan angka.
Matriks ini menunjukkan apakah instrumen yang Anda pegang benar-benar taruhan terpisah. Korelasi +1 berarti dua simbol bergerak searah, −1 berlawanan, dan 0 berarti tidak ada hubungan yang andal. Daftar yang sebagian besar pasangannya di atas +0,7 pada dasarnya adalah satu posisi yang diulang: satu pergerakan merugikan menghantam semua posisi sekaligus, sehingga risikonya jauh lebih besar daripada yang disiratkan jumlah tickernya.
TraderAI memakai korelasi Pearson atas IMBAL HASIL LOGARITMIK harian, bukan harga mentah. Mengorelasikan level harga dua aset yang sedang tren menghasilkan hampir 1,0 untuk hampir semua pasangan - keduanya naik - sehingga tidak membawa informasi. Candle dipasangkan berdasarkan STEMPEL WAKTU, bukan posisi dalam array: dua instrumen bisa punya jumlah candle sama tetapi mencakup hari yang berbeda, jadi candle yang hilang di satu sisi dibuang alih-alih diisi, dan pasangan dengan kurang dari 30 candle beririsan ditampilkan sebagai “-”.
Di atas +0,7 (atau di bawah −0,7) secara konvensional dianggap kuat. Antara +0,3 dan +0,7 hubungannya nyata tetapi sebagian, dan antara −0,3 dan +0,3 tidak ada kaitan yang dapat diandalkan. Korelasi negatif adalah lindung nilai sejati: kedua posisi saling mengimbangi. Perlu diingat korelasi tidak stabil - pasangan yang tampak independen saat pasar tenang sering menyatu ke +1 ketika terjadi aksi jual, justru saat diversifikasi seharusnya menolong.