Rumus
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaCara TraderAI menghitungnya
TraderAI memakai harga tipikal (tertinggi + terendah + penutupan) / 3 dan secara bawaan memulai ulang VWAP setiap hari UTC; Anda juga dapat menjangkarkannya ke minggu atau bulan UTC, waktu pilihan, sesi perdagangan, atau rilis data ekonomi. Pita bawaan berjarak 1 deviasi standar berbobot volume. VWAP memerlukan volume yang dikonfirmasi bursa: jika sumber data tidak dapat mengonfirmasinya, indikator tetap tidak tersedia alih-alih memakai volume perkiraan.
Contoh langsung
Cara trader membacanya
Harga di atas VWAP berarti mereka yang membeli sejak jangkar, rata-rata, sedang untung pada saat itu; di bawah VWAP, rata-rata sedang rugi. Banyak trader harian memakainya sebagai acuan nilai wajar.
Kembalinya harga ke VWAP setelah menjauh sering dipantau sebagai uji acuan tersebut, dan pita menunjukkan seberapa jauh harga tertarik dari rata-rata berbobot volume.
Membandingkan VWAP dari jangkar berbeda, seperti harian dan mingguan, menunjukkan kelompok peserta mana yang sedang unggul.
Batasan
- VWAP sepenuhnya bergantung pada jangkarnya; jangkar berbeda menghasilkan garis berbeda.
- VWAP hanya seandal volume di baliknya, karena itu TraderAI tidak menghitungnya dari volume perkiraan.
Pengaturan dan nilai bawaan
| Pengaturan | Bawaan | Rentang yang diizinkan |
|---|---|---|
| Sumber | Harga tipikal | Buka, Tertinggi, Terendah, Tutup, Rata-rata tinggi-rendah, Harga tipikal, Rata-rata OHLC |
| Jangkar | Hari UTC | Hari UTC, Minggu UTC, Bulan UTC, Waktu terpilih, Sesi, Peristiwa |
| Pengali | 1 | 0 sampai 10 |
| Metode pita | Deviasi berbobot volume | Persentase, Deviasi berbobot volume |
Apa yang digambar
Digambar di grafik harga, pada skala yang sama dengan candle.
| Garis | Satuan | Digambar sebagai | Nilai pertama |
|---|---|---|---|
| Tengah | Harga | Garis | setelah 1 candle |
| Atas | Harga | Garis | setelah 1 candle |
| Bawah | Harga | Garis | setelah 1 candle |
Catatan perhitungan
- Memerlukan volume yang dikonfirmasi bursa. Pada sumber data yang tidak dapat mengonfirmasinya, TraderAI membiarkan indikator tidak tersedia alih-alih memperkirakan volume.
Pertanyaan
Apa itu VWAP?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) adalah harga rata-rata transaksi sejak sebuah jangkar, di mana setiap candle dihitung sebanding dengan volumenya. VWAP menunjukkan harga di sekitar mana sebagian besar volume sejak jangkar berpindah tangan, dan pitanya menunjukkan seberapa jauh harga menyebar di sekitar rata-rata itu.
Bagaimana TraderAI menghitung VWAP?
TraderAI memakai harga tipikal (tertinggi + terendah + penutupan) / 3 dan secara bawaan memulai ulang VWAP setiap hari UTC; Anda juga dapat menjangkarkannya ke minggu atau bulan UTC, waktu pilihan, sesi perdagangan, atau rilis data ekonomi. Pita bawaan berjarak 1 deviasi standar berbobot volume. VWAP memerlukan volume yang dikonfirmasi bursa: jika sumber data tidak dapat mengonfirmasinya, indikator tetap tidak tersedia alih-alih memakai volume perkiraan.
Apa pengaturan bawaan VWAP?
Nilai bawaannya adalah Sumber: Harga tipikal, Jangkar: Hari UTC, Pengali: 1, Metode pita: Deviasi berbobot volume. Anda dapat mengubah setiap pengaturan di grafik langsung.
Bisakah saya memakai VWAP gratis di TraderAI?
Bisa. Setiap indikator di pustaka dapat ditambahkan ke grafik langsung gratis. Paket gratis menjaga hingga 2 indikator aktif sekaligus; Pro memungkinkan Anda menggabungkan lebih banyak di satu grafik.
Konten edukasi. Indikator menggambarkan harga masa lalu; indikator tidak memprediksi harga masa depan dan bukan saran investasi.