計算式
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaTraderAIでの計算方法
TraderAIは代表価格（高値 + 安値 + 終値）/ 3 を使い、初期設定ではUTCの日ごとにVWAPを計算し直します。基準点はUTCの週・月、指定時刻、取引セッション、経済指標の発表にも設定できます。初期設定のバンドは出来高加重標準偏差1つ分の距離です。VWAPには取引所が確認した出来高が必要で、データソースが確認できない場合、推定出来高は使わずに指標を利用不可のままにします。
ライブ例
トレーダーの読み方
価格がVWAPより上なら、基準点以降に買った参加者はその時点で平均すると含み益、下なら平均すると含み損であることを意味します。多くのデイトレーダーは適正価格の目安として使います。
離れた後にVWAPへ戻る動きはその目安を試す動きとして注目され、バンドは価格が出来高加重平均からどれだけ離れているかを示します。
日足と週足など異なる基準点のVWAPを比べると、どの参加者層が優位にあるかがわかります。
注意点
- VWAPは基準点に完全に依存し、基準点が違えば線も変わります。
- VWAPの信頼性は元になる出来高しだいです。そのためTraderAIは推定出来高ではVWAPを計算しません。
設定と初期値
| 設定 | 初期値 | 設定できる範囲 |
|---|---|---|
| ソース | 代表価格 | 始値, 高値, 安値, 終値, 高安平均, 代表価格, OHLC平均 |
| 基準点 | UTC日 | UTC日, UTC週, UTC月, 指定時刻, セッション, イベント |
| 倍率 | 1 | 0〜10 |
| バンド計算 | 出来高加重偏差 | パーセント, 出来高加重偏差 |
描画される内容
価格チャート上に、ローソク足と同じスケールで描画されます。
| ライン | 単位 | 表示形式 | 最初の値 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 価格 | ライン | 1本のローソク足の後 |
| 上限 | 価格 | ライン | 1本のローソク足の後 |
| 下限 | 価格 | ライン | 1本のローソク足の後 |
計算に関する注記
- 取引所が確認した出来高が必要です。確認できないデータソースでは、TraderAIは出来高を推定せず、この指標を利用不可のままにします。
よくある質問
VWAPとは何ですか？
VWAP（出来高加重平均価格）は、基準点からの平均約定価格で、各ローソク足は出来高に比例して計算に反映されます。基準点以降の出来高の大部分がどの価格帯で取引されたかを示し、バンドは価格がその平均の周りでどれだけ広がったかを示します。
TraderAIはVWAPをどのように計算しますか？
TraderAIは代表価格（高値 + 安値 + 終値）/ 3 を使い、初期設定ではUTCの日ごとにVWAPを計算し直します。基準点はUTCの週・月、指定時刻、取引セッション、経済指標の発表にも設定できます。初期設定のバンドは出来高加重標準偏差1つ分の距離です。VWAPには取引所が確認した出来高が必要で、データソースが確認できない場合、推定出来高は使わずに指標を利用不可のままにします。
VWAPの初期設定は何ですか？
初期値はソース: 代表価格, 基準点: UTC日, 倍率: 1, バンド計算: 出来高加重偏差です。すべての設定はライブチャートで変更できます。
TraderAIでVWAPを無料で使えますか？
はい。ライブラリのすべての指標を無料のライブチャートに追加できます。無料プランでは同時に最大2個の指標を有効にでき、Proでは1つのチャートでより多くの指標を組み合わせられます。
学習用のコンテンツです。指標は過去の価格を表すもので、将来の価格を予測するものではなく、投資助言でもありません。