공식
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaTraderAI의 계산 방식
TraderAI는 전형 가격(고가 + 저가 + 종가) / 3을 사용하고 기본적으로 UTC 일마다 VWAP를 새로 시작합니다. 기준점은 UTC 주나 월, 지정한 시각, 거래 세션, 경제 지표 발표로도 정할 수 있습니다. 기본 밴드는 거래량 가중 표준편차 1배 거리입니다. VWAP에는 거래소가 확인한 거래량이 필요하며, 데이터 소스가 이를 확인할 수 없으면 추정 거래량을 쓰지 않고 지표를 사용할 수 없는 상태로 둡니다.
실시간 예시
트레이더의 해석 방법
가격이 VWAP 위에 있으면 기준점 이후 매수한 참여자가 그 시점에 평균적으로 이익 상태, 아래에 있으면 평균적으로 손실 상태라는 뜻입니다. 많은 데이 트레이더가 적정 가격의 기준으로 사용합니다.
가격이 멀어졌다가 VWAP로 돌아오는 움직임은 그 기준을 시험하는 것으로 주목받으며, 밴드는 가격이 거래량 가중 평균에서 얼마나 벌어졌는지 보여 줍니다.
일간과 주간처럼 기준점이 다른 VWAP를 비교하면 어느 참여자 집단이 우위에 있는지 알 수 있습니다.
한계
- VWAP는 전적으로 기준점에 달려 있어 기준점이 다르면 다른 선이 나옵니다.
- VWAP의 신뢰도는 바탕이 되는 거래량에 달려 있으므로 TraderAI는 추정 거래량으로 VWAP를 계산하지 않습니다.
설정과 기본값
| 설정 | 기본값 | 허용 범위 |
|---|---|---|
| 소스 | 전형 가격 | 시가, 고가, 저가, 종가, 고저 평균, 전형 가격, OHLC 평균 |
| 기준점 | UTC 일 | UTC 일, UTC 주, UTC 월, 선택 시각, 세션, 이벤트 |
| 배수 | 1 | 0~10 |
| 밴드 계산 | 거래량 가중 편차 | 백분율, 거래량 가중 편차 |
그려지는 내용
가격 차트 위에 캔들과 같은 눈금으로 그려집니다.
| 선 | 단위 | 표시 형식 | 첫 값 |
|---|---|---|---|
| 중앙 | 가격 | 선 | 캔들 1개 이후 |
| 상단 | 가격 | 선 | 캔들 1개 이후 |
| 하단 | 가격 | 선 | 캔들 1개 이후 |
계산 참고 사항
- 거래소가 확인한 거래량이 필요합니다. 이를 확인할 수 없는 데이터 소스에서는 TraderAI가 거래량을 추정하지 않고 지표를 사용할 수 없는 상태로 둡니다.
자주 묻는 질문
VWAP이란 무엇인가요?
VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 기준점 이후의 평균 체결 가격으로, 각 캔들은 거래량에 비례해 반영됩니다. 기준점 이후 거래량의 대부분이 어느 가격 주변에서 거래되었는지 보여 주며, 밴드는 가격이 그 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는지 보여 줍니다.
TraderAI는 VWAP을(를) 어떻게 계산하나요?
TraderAI는 전형 가격(고가 + 저가 + 종가) / 3을 사용하고 기본적으로 UTC 일마다 VWAP를 새로 시작합니다. 기준점은 UTC 주나 월, 지정한 시각, 거래 세션, 경제 지표 발표로도 정할 수 있습니다. 기본 밴드는 거래량 가중 표준편차 1배 거리입니다. VWAP에는 거래소가 확인한 거래량이 필요하며, 데이터 소스가 이를 확인할 수 없으면 추정 거래량을 쓰지 않고 지표를 사용할 수 없는 상태로 둡니다.
VWAP의 기본 설정은 무엇인가요?
기본값은 소스: 전형 가격, 기준점: UTC 일, 배수: 1, 밴드 계산: 거래량 가중 편차입니다. 모든 설정은 실시간 차트에서 바꿀 수 있습니다.
TraderAI에서 VWAP을(를) 무료로 사용할 수 있나요?
네. 라이브러리의 모든 지표를 무료 실시간 차트에 추가할 수 있습니다. 무료 요금제는 동시에 최대 2개 지표를 켤 수 있고, Pro에서는 한 차트에 더 많은 지표를 조합할 수 있습니다.
교육용 콘텐츠입니다. 지표는 과거 가격을 나타낼 뿐 미래 가격을 예측하지 않으며 투자 조언이 아닙니다.