Fórmula
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaComo a TraderAI calcula
A TraderAI usa o preço típico (máxima + mínima + fechamento) / 3 e reinicia o VWAP a cada dia UTC por padrão; você também pode ancorá-lo a uma semana ou mês UTC, a uma hora escolhida, a uma sessão de negociação ou a um dado econômico. As bandas padrão ficam a 1 desvio padrão ponderado por volume. O VWAP precisa de volume confirmado pela corretora: se a fonte de dados não puder confirmá-lo, o indicador fica indisponível em vez de usar volume estimado.
Exemplo ao vivo
Como os traders o leem
Preço acima do VWAP significa que quem comprou desde a âncora está, em média, no lucro naquele momento; abaixo, em média no prejuízo. Muitos traders intradiários o usam como referência de valor justo.
Um retorno ao VWAP após o preço se afastar costuma ser observado como teste dessa referência, e as bandas mostram o quanto o preço está esticado em relação à média ponderada.
Comparar o VWAP de âncoras diferentes, como o dia e a semana, mostra qual grupo de participantes está à frente.
Limitações
- O VWAP depende totalmente da sua âncora; outra âncora gera outra linha.
- Ele só é tão confiável quanto o volume por trás dele, por isso a TraderAI não o calcula com volume estimado.
Configurações e valores padrão
| Configuração | Padrão | Faixa permitida |
|---|---|---|
| Fonte | Preço típico | Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento, Média máxima-mínima, Preço típico, Média OHLC |
| Âncora | Dia UTC | Dia UTC, Semana UTC, Mês UTC, Hora escolhida, Sessão, Evento |
| Multiplicador | 1 | de 0 a 10 |
| Método das bandas | Desvio ponderado por volume | Porcentagem, Desvio ponderado por volume |
O que é desenhado
Desenhado sobre o gráfico de preços, na mesma escala das velas.
| Linha | Unidade | Desenhado como | Primeiro valor |
|---|---|---|---|
| Central | Preço | Linha | após 1 velas |
| Superior | Preço | Linha | após 1 velas |
| Inferior | Preço | Linha | após 1 velas |
Notas de cálculo
- Precisa de volume confirmado pela corretora. Em fontes de dados que não conseguem confirmá-lo, a TraderAI mantém o indicador indisponível em vez de estimar o volume.
Perguntas
O que é VWAP?
O VWAP (preço médio ponderado por volume) é o preço médio negociado desde uma âncora, em que cada vela conta na proporção do seu volume. Ele mostra o preço em torno do qual a maior parte do volume desde a âncora foi negociada, e suas bandas mostram o quanto o preço se afastou dessa média.
Como a TraderAI calcula VWAP?
A TraderAI usa o preço típico (máxima + mínima + fechamento) / 3 e reinicia o VWAP a cada dia UTC por padrão; você também pode ancorá-lo a uma semana ou mês UTC, a uma hora escolhida, a uma sessão de negociação ou a um dado econômico. As bandas padrão ficam a 1 desvio padrão ponderado por volume. O VWAP precisa de volume confirmado pela corretora: se a fonte de dados não puder confirmá-lo, o indicador fica indisponível em vez de usar volume estimado.
Quais são as configurações padrão de VWAP?
Os valores padrão são Fonte: Preço típico, Âncora: Dia UTC, Multiplicador: 1, Método das bandas: Desvio ponderado por volume. Você pode alterar todas as configurações no gráfico ao vivo.
Posso usar VWAP de graça na TraderAI?
Sim. Todos os indicadores da biblioteca podem ser adicionados ao gráfico ao vivo gratuito. O plano gratuito mantém até 2 indicadores ativos ao mesmo tempo; o Pro permite combinar mais em um gráfico.
Conteúdo educacional. Indicadores descrevem preços passados; não preveem preços futuros e não são recomendação de investimento.