Формула
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaКак TraderAI его рассчитывает
TraderAI использует типичную цену (максимум + минимум + закрытие) / 3 и по умолчанию начинает VWAP заново каждый день UTC; привязку также можно сделать к неделе или месяцу UTC, к выбранному времени, к торговой сессии или к экономической публикации. Полосы по умолчанию находятся на расстоянии 1 стандартного отклонения, взвешенного по объёму. VWAP нужен объём, подтверждённый биржей: если источник данных не может его подтвердить, индикатор остаётся недоступным, а не рассчитывается по оценочному объёму.
Живой пример
Как его читают трейдеры
Цена выше VWAP означает, что купившие с момента привязки в среднем находятся в прибыли в этот момент; ниже VWAP - в среднем в убытке. Многие внутридневные трейдеры используют его как ориентир справедливой цены.
Возврат к VWAP после удаления от него часто рассматривают как проверку этого ориентира, а полосы показывают, насколько цена растянута относительно средневзвешенной.
Сравнение VWAP с разными привязками, например дневной и недельной, показывает, какая группа участников впереди.
Ограничения
- VWAP полностью зависит от привязки; другая привязка даёт другую линию.
- Он надёжен ровно настолько, насколько надёжен объём, поэтому TraderAI не рассчитывает его по оценочному объёму.
Настройки и значения по умолчанию
| Настройка | По умолчанию | Допустимый диапазон |
|---|---|---|
| Источник | Типичная цена | Открытие, Максимум, Минимум, Закрытие, Среднее максимума и минимума, Типичная цена, Среднее OHLC |
| Привязка | День UTC | День UTC, Неделя UTC, Месяц UTC, Выбранное время, Сессия, Событие |
| Множитель | 1 | от 0 до 10 |
| Метод полос | Отклонение с весом по объёму | Проценты, Отклонение с весом по объёму |
Что отображается
Рисуется на ценовом графике, в той же шкале, что и свечи.
| Линия | Единица | Отображение | Первое значение |
|---|---|---|---|
| Середина | Цена | Линия | через 1 свечей |
| Верхняя | Цена | Линия | через 1 свечей |
| Нижняя | Цена | Линия | через 1 свечей |
Примечания к расчёту
- Нужен объём, подтверждённый биржей. Для источников данных, которые не могут его подтвердить, TraderAI оставляет индикатор недоступным, а не оценивает объём.
Вопросы
Что такое VWAP?
VWAP (средневзвешенная по объёму цена) - это средняя цена сделок с момента привязки, где каждая свеча учитывается пропорционально своему объёму. Она показывает цену, вокруг которой с момента привязки прошла основная часть объёма, а полосы показывают, насколько цена разошлась вокруг этого среднего.
Как TraderAI рассчитывает VWAP?
TraderAI использует типичную цену (максимум + минимум + закрытие) / 3 и по умолчанию начинает VWAP заново каждый день UTC; привязку также можно сделать к неделе или месяцу UTC, к выбранному времени, к торговой сессии или к экономической публикации. Полосы по умолчанию находятся на расстоянии 1 стандартного отклонения, взвешенного по объёму. VWAP нужен объём, подтверждённый биржей: если источник данных не может его подтвердить, индикатор остаётся недоступным, а не рассчитывается по оценочному объёму.
Какие настройки VWAP по умолчанию?
Значения по умолчанию: Источник: Типичная цена, Привязка: День UTC, Множитель: 1, Метод полос: Отклонение с весом по объёму. Любую настройку можно изменить на живом графике.
Можно ли использовать VWAP в TraderAI бесплатно?
Да. Любой индикатор из библиотеки можно добавить на бесплатный живой график. Бесплатный тариф позволяет держать активными до 2 индикаторов одновременно; Pro позволяет сочетать больше на одном графике.
Образовательный материал. Индикаторы описывают прошлые цены; они не предсказывают будущие цены и не являются инвестиционной рекомендацией.