Question 1

Korelasyon matrisi bir yatırımcıya ne anlatır?

Accepted Answer

Elinizdeki enstrümanların gerçekten ayrı bahisler olup olmadığını gösterir. +1 korelasyon iki sembolün birlikte hareket ettiği, −1 ters hareket ettiği, 0 ise güvenilir bir ilişki bulunmadığı anlamına gelir. Çiftlerin çoğunun +0,7 üzerinde olduğu bir liste, aslında birkaç kez tekrarlanan tek bir işlemdir: olumsuz bir hareket tüm pozisyonları aynı anda vurur, dolayısıyla risk sembol sayısının ima ettiğinden çok daha yüksektir.

Question 2

Korelasyon nasıl hesaplanıyor?

Accepted Answer

TraderAI, ham fiyatlar yerine günlük LOGARİTMİK GETİRİLER üzerinden Pearson korelasyonu kullanır. Trend hâlindeki iki varlığın fiyat seviyelerini ilişkilendirmek neredeyse her çift için 1,0’a yakın sonuç verir - ikisi de yükselmiştir - ve bu hiçbir bilgi taşımaz. Mumlar dizideki konuma göre değil ZAMAN DAMGASINA göre eşleştirilir: iki enstrümanın mum sayısı aynı olsa bile farklı takvim günlerini kapsayabilir, bu yüzden bir tarafta eksik olan mum doldurulmak yerine atılır ve 30’dan az ortak muma sahip çiftler sayı yerine “-” olarak gösterilir.

Question 3

Yüksek korelasyon ne sayılır?

Accepted Answer

+0,7 üzeri (ya da −0,7 altı) geleneksel olarak güçlü kabul edilir. +0,3 ile +0,7 arasında ilişki gerçektir ama kısmidir; −0,3 ile +0,3 arasında güvenilir bir bağ yoktur. Negatif korelasyon gerçek bir korumadır: iki pozisyon birbirini dengeler. Korelasyonun sabit olmadığını unutmayın - sakin piyasalarda bağımsız görünen çiftler, satış dalgalarında sıklıkla +1’e yakınsar; yani tam da çeşitlendirmenin işe yaraması gereken anda.

Question 4

Portföyümün yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını nasıl kontrol ederim?

Accepted Answer

“Sembollerim” bölümünü açın, Portföyünüzü veya İzleme Listenizi içe aktarın (ya da en fazla 30 sembol yazın); sayfa, sermayenizin her çifti seçtiğiniz eşiğin (varsayılan 0,8) üzerinde korelasyonlu bir grupta ne kadarının bulunduğunu gösterir - örneğin “sermayenizin %80'i birlikte hareket eden 4 pozisyonda”. Çiftin 30/60/90 günlük hareketli korelasyonunu görmek için herhangi bir hücreye dokunun; geçen yıl gevşek olan bir ilişki satış dalgasında aniden sıkılaşabilir.

Korelasyon Matrisi

Nasıl ölçülüyor

Sık sorulan sorular