Formül
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaTraderAI nasıl hesaplar
TraderAI tipik fiyatı (yüksek + düşük + kapanış) / 3 kullanır ve VWAP'ı varsayılan olarak her UTC gününde yeniden başlatır; çapayı UTC haftasına veya ayına, seçilen bir zamana, bir işlem seansına ya da bir ekonomik veri açıklamasına da bağlayabilirsiniz. Varsayılan bantlar 1 hacim ağırlıklı standart sapma uzaklıktadır. VWAP, borsanın doğruladığı hacmi gerektirir: veri kaynağı bunu doğrulayamazsa gösterge, tahmini hacim kullanmak yerine kullanılamaz kalır.
Canlı örnek
Trader'lar nasıl okur
VWAP'ın üstündeki fiyat, çapadan bu yana alanların o anda ortalama olarak kârda olduğu, altındaki fiyat ise ortalama olarak zararda olduğu anlamına gelir. Birçok gün içi trader onu adil değer referansı olarak kullanır.
Uzaklaştıktan sonra VWAP'a geri dönüş genellikle bu referansın testi olarak izlenir; bantlar fiyatın hacim ağırlıklı ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir.
Gün ve hafta gibi farklı çapalardan VWAP'ları karşılaştırmak hangi katılımcı grubunun önde olduğunu gösterir.
Sınırlamalar
- VWAP tamamen çapasına bağlıdır; farklı bir çapa farklı bir çizgi verir.
- Arkasındaki hacim ne kadar güvenilirse o kadar güvenilirdir; bu yüzden TraderAI onu tahmini hacimle hesaplamaz.
Ayarlar ve varsayılan değerler
| Ayar | Varsayılan | İzin verilen aralık |
|---|---|---|
| Kaynak | Tipik fiyat | Açılış, En yüksek, En düşük, Kapanış, Yüksek-düşük ortalaması, Tipik fiyat, OHLC ortalaması |
| Çapa | UTC günü | UTC günü, UTC haftası, UTC ayı, Seçilen zaman, Seans, Olay |
| Çarpan | 1 | 0 - 10 |
| Bant yöntemi | Hacim ağırlıklı sapma | Yüzde, Hacim ağırlıklı sapma |
Ne çizer
Fiyat grafiğinin üzerine, mumlarla aynı ölçekte çizilir.
| Çizgi | Birim | Çizim türü | İlk değer |
|---|---|---|---|
| Orta | Fiyat | Çizgi | 1 mumdan sonra |
| Üst | Fiyat | Çizgi | 1 mumdan sonra |
| Alt | Fiyat | Çizgi | 1 mumdan sonra |
Hesaplama notları
- Borsanın doğruladığı hacim gerekir. Bunu doğrulayamayan veri kaynaklarında TraderAI hacmi tahmin etmek yerine göstergeyi kullanılamaz durumda tutar.
Sorular
VWAP nedir?
VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat), bir çapadan bu yana işlem gören ortalama fiyattır; her mum hacmiyle orantılı olarak hesaba katılır. Çapadan bu yana hacmin büyük kısmının el değiştirdiği fiyatı gösterir; bantları ise fiyatın bu ortalama etrafında ne kadar yayıldığını gösterir.
TraderAI VWAP göstergesini nasıl hesaplar?
TraderAI tipik fiyatı (yüksek + düşük + kapanış) / 3 kullanır ve VWAP'ı varsayılan olarak her UTC gününde yeniden başlatır; çapayı UTC haftasına veya ayına, seçilen bir zamana, bir işlem seansına ya da bir ekonomik veri açıklamasına da bağlayabilirsiniz. Varsayılan bantlar 1 hacim ağırlıklı standart sapma uzaklıktadır. VWAP, borsanın doğruladığı hacmi gerektirir: veri kaynağı bunu doğrulayamazsa gösterge, tahmini hacim kullanmak yerine kullanılamaz kalır.
VWAP göstergesinin varsayılan ayarları nelerdir?
Varsayılan değerler: Kaynak: Tipik fiyat, Çapa: UTC günü, Çarpan: 1, Bant yöntemi: Hacim ağırlıklı sapma. Her ayarı canlı grafikte değiştirebilirsiniz.
VWAP göstergesini TraderAI'da ücretsiz kullanabilir miyim?
Evet. Kütüphanedeki her gösterge ücretsiz canlı grafiğe eklenebilir. Ücretsiz plan aynı anda en fazla 2 göstergeyi etkin tutar; Pro tek grafikte daha fazlasını birleştirmenizi sağlar.
Eğitim içeriğidir. Göstergeler geçmiş fiyatları tanımlar; gelecekteki fiyatları tahmin etmez ve yatırım tavsiyesi değildir.