Question 1

Ma trận tương quan cho nhà giao dịch biết điều gì?

Accepted Answer

Nó cho thấy các mã bạn nắm giữ có thực sự là những lệnh riêng biệt hay không. Tương quan +1 nghĩa là hai mã chạy cùng chiều, −1 là ngược chiều, còn 0 là không có liên hệ đáng tin cậy. Một danh mục mà phần lớn các cặp trên +0,7 thực chất là một lệnh lặp lại nhiều lần: một cú biến động bất lợi sẽ đánh vào mọi vị thế cùng lúc, nên rủi ro cao hơn nhiều so với số lượng mã.

Question 2

Tương quan được tính như thế nào?

Accepted Answer

TraderAI dùng hệ số Pearson trên LỢI SUẤT LOGARIT theo ngày, không dùng giá thô. Tính tương quan trên mức giá của hai tài sản cùng xu hướng sẽ ra gần 1,0 với hầu như mọi cặp - vì cả hai đều tăng - và con số đó không mang thông tin gì. Các nến được ghép theo DẤU THỜI GIAN, không bao giờ theo vị trí trong mảng: hai mã có thể cùng số nến nhưng rơi vào những ngày khác nhau, nên nến thiếu ở một bên sẽ bị loại thay vì lấp đầy, và cặp có dưới 30 nến trùng nhau sẽ hiển thị “-” thay vì một con số.

Question 3

Mức tương quan nào được coi là cao?

Accepted Answer

Trên +0,7 (hoặc dưới −0,7) thường được xem là mạnh. Từ +0,3 đến +0,7 là có liên hệ thật nhưng chỉ một phần, còn từ −0,3 đến +0,3 là không có liên hệ đáng tin cậy. Tương quan âm là phòng hộ thực sự: hai vị thế bù trừ lẫn nhau. Lưu ý tương quan không cố định - những cặp trông độc lập khi thị trường yên ả thường xích lại gần +1 trong lúc bán tháo, đúng vào lúc mà việc phân tán rủi ro lẽ ra phải phát huy tác dụng.

Question 4

Làm sao kiểm tra danh mục của tôi có bị tập trung rủi ro không?

Accepted Answer

Mở “Mã của tôi”, nhập Danh mục hoặc Danh sách theo dõi (hoặc gõ tối đa 30 mã), trang sẽ cho biết bao nhiêu phần trăm vốn nằm trong một nhóm mà mọi cặp đều tương quan trên ngưỡng bạn chọn (mặc định 0,8) - ví dụ “80% vốn của bạn nằm trong 4 vị thế biến động cùng nhau”. Chạm vào ô bất kỳ để xem tương quan trượt 30/60/90 ngày của cặp đó, vì một mối quan hệ lỏng lẻo năm ngoái có thể siết chặt đột ngột khi thị trường bán tháo.

Ma trận tương quan

Cách đo lường

Câu hỏi thường gặp