Xem các mã của bạn đang chạy như một lệnh duy nhất hay thực sự phân tán rủi ro.
Hệ số Pearson trên lợi suất logarit theo ngày trong khoảng một năm giao dịch. Các nến được ghép theo dấu thời gian, không theo vị trí, nên những mã có phiên hoặc lịch nghỉ lễ khác nhau chỉ được so sánh vào những ngày cả hai thực sự giao dịch. Nến thiếu sẽ bị loại thay vì lấp đầy - lấp đầy sẽ tạo ra lợi suất 0 giả và kéo mọi tương quan về 0. Cặp có dưới 30 nến trùng nhau hiển thị “-” thay vì một con số.
Nó cho thấy các mã bạn nắm giữ có thực sự là những lệnh riêng biệt hay không. Tương quan +1 nghĩa là hai mã chạy cùng chiều, −1 là ngược chiều, còn 0 là không có liên hệ đáng tin cậy. Một danh mục mà phần lớn các cặp trên +0,7 thực chất là một lệnh lặp lại nhiều lần: một cú biến động bất lợi sẽ đánh vào mọi vị thế cùng lúc, nên rủi ro cao hơn nhiều so với số lượng mã.
TraderAI dùng hệ số Pearson trên LỢI SUẤT LOGARIT theo ngày, không dùng giá thô. Tính tương quan trên mức giá của hai tài sản cùng xu hướng sẽ ra gần 1,0 với hầu như mọi cặp - vì cả hai đều tăng - và con số đó không mang thông tin gì. Các nến được ghép theo DẤU THỜI GIAN, không bao giờ theo vị trí trong mảng: hai mã có thể cùng số nến nhưng rơi vào những ngày khác nhau, nên nến thiếu ở một bên sẽ bị loại thay vì lấp đầy, và cặp có dưới 30 nến trùng nhau sẽ hiển thị “-” thay vì một con số.
Trên +0,7 (hoặc dưới −0,7) thường được xem là mạnh. Từ +0,3 đến +0,7 là có liên hệ thật nhưng chỉ một phần, còn từ −0,3 đến +0,3 là không có liên hệ đáng tin cậy. Tương quan âm là phòng hộ thực sự: hai vị thế bù trừ lẫn nhau. Lưu ý tương quan không cố định - những cặp trông độc lập khi thị trường yên ả thường xích lại gần +1 trong lúc bán tháo, đúng vào lúc mà việc phân tán rủi ro lẽ ra phải phát huy tác dụng.