Công thức
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaCách TraderAI tính
TraderAI dùng giá điển hình (cao + thấp + đóng cửa) / 3 và mặc định tính lại VWAP từ đầu mỗi ngày UTC; bạn cũng có thể neo theo tuần hoặc tháng UTC, một thời điểm chọn, một phiên giao dịch hoặc một tin kinh tế. Các dải mặc định cách 1 độ lệch chuẩn có trọng số khối lượng. VWAP cần khối lượng được sàn xác nhận: với nguồn dữ liệu không xác nhận được, chỉ báo giữ trạng thái không khả dụng thay vì dùng khối lượng ước lượng.
Ví dụ trực tiếp
Cách trader đọc chỉ báo
Giá trên VWAP nghĩa là những người mua kể từ điểm neo, tính trung bình, đang có lãi tại thời điểm đó; dưới VWAP thì trung bình đang lỗ. Nhiều trader trong ngày dùng VWAP làm mức tham chiếu giá hợp lý.
Giá quay lại VWAP sau khi đi xa thường được theo dõi như một lần kiểm tra mức tham chiếu đó, còn các dải cho thấy giá đang căng xa mức trung bình theo khối lượng đến đâu.
So sánh VWAP từ các điểm neo khác nhau, như theo ngày và theo tuần, cho thấy nhóm người tham gia nào đang chiếm ưu thế.
Giới hạn
- VWAP phụ thuộc hoàn toàn vào điểm neo; điểm neo khác cho ra đường khác.
- VWAP chỉ đáng tin bằng dữ liệu khối lượng phía sau nó, vì vậy TraderAI không tính VWAP từ khối lượng ước lượng.
Cài đặt và giá trị mặc định
| Cài đặt | Mặc định | Khoảng cho phép |
|---|---|---|
| Nguồn | Giá điển hình | Mở cửa, Cao nhất, Thấp nhất, Đóng cửa, Trung bình cao-thấp, Giá điển hình, Trung bình OHLC |
| Điểm neo | Ngày UTC | Ngày UTC, Tuần UTC, Tháng UTC, Thời điểm chọn, Phiên, Sự kiện |
| Hệ số | 1 | 0 đến 10 |
| Cách tính dải | Độ lệch theo volume | Phần trăm, Độ lệch theo volume |
Chỉ báo vẽ những gì
Vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá, cùng thang với nến.
| Đường | Đơn vị | Kiểu vẽ | Giá trị đầu tiên |
|---|---|---|---|
| Giữa | Giá | Đường | sau 1 nến |
| Trên | Giá | Đường | sau 1 nến |
| Dưới | Giá | Đường | sau 1 nến |
Ghi chú tính toán
- Cần khối lượng được sàn xác nhận. Với nguồn dữ liệu không xác nhận được, TraderAI để chỉ báo ở trạng thái không khả dụng thay vì ước lượng khối lượng.
Câu hỏi thường gặp
VWAP là gì?
VWAP (giá trung bình theo khối lượng) là giá giao dịch trung bình kể từ một điểm neo, trong đó mỗi nến được tính theo tỷ lệ khối lượng của nó. VWAP cho thấy mức giá mà phần lớn khối lượng kể từ điểm neo đã được giao dịch, còn các dải cho thấy giá đã tản ra xa mức trung bình đó bao nhiêu.
TraderAI tính VWAP như thế nào?
TraderAI dùng giá điển hình (cao + thấp + đóng cửa) / 3 và mặc định tính lại VWAP từ đầu mỗi ngày UTC; bạn cũng có thể neo theo tuần hoặc tháng UTC, một thời điểm chọn, một phiên giao dịch hoặc một tin kinh tế. Các dải mặc định cách 1 độ lệch chuẩn có trọng số khối lượng. VWAP cần khối lượng được sàn xác nhận: với nguồn dữ liệu không xác nhận được, chỉ báo giữ trạng thái không khả dụng thay vì dùng khối lượng ước lượng.
Cài đặt mặc định của VWAP là gì?
Giá trị mặc định là Nguồn: Giá điển hình, Điểm neo: Ngày UTC, Hệ số: 1, Cách tính dải: Độ lệch theo volume. Bạn có thể đổi mọi cài đặt trên biểu đồ trực tiếp.
Tôi có thể dùng VWAP miễn phí trên TraderAI không?
Có. Mọi chỉ báo trong thư viện đều thêm được vào biểu đồ trực tiếp miễn phí. Gói miễn phí cho phép bật cùng lúc tối đa 2 chỉ báo; gói Pro cho phép kết hợp nhiều chỉ báo hơn trên một biểu đồ.
Nội dung mang tính giáo dục. Chỉ báo mô tả giá trong quá khứ; chúng không dự đoán giá tương lai và không phải lời khuyên đầu tư.