公式
TP = (H + L + C) / 3
VWAP = sum(TP * V) / sum(V) since the anchor (UTC day by default)
sigma = sqrt( sum(V * (TP - VWAP)^2) / sum(V) )
Bands = VWAP +/- k * sigmaTraderAI的计算方式
TraderAI使用典型价格（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3，默认在每个UTC日重新开始计算VWAP；也可以锚定到UTC周或月、指定时间、交易时段或经济数据发布。默认上下带距离为1个成交量加权标准差。VWAP需要交易所确认的成交量：如果数据源无法确认，指标将保持不可用，而不会使用估算的成交量。
实时示例
交易者如何解读
价格高于VWAP表示自锚点以来买入的参与者在当时平均处于盈利；低于VWAP则平均处于亏损。许多日内交易者把它当作公允价值的参考。
价格远离后回到VWAP常被视为对这一参考的测试，上下带则显示价格偏离成交量加权均价的程度。
比较不同锚点的VWAP，例如日和周，可以看出哪一批参与者占优。
局限
- VWAP完全取决于锚点；不同的锚点会得到不同的线。
- VWAP的可靠程度取决于其背后的成交量，因此TraderAI不会用估算的成交量计算VWAP。
设置与默认值
| 设置 | 默认值 | 允许范围 |
|---|---|---|
| 数据源 | 典型价格 | 开盘, 最高, 最低, 收盘, 高低均价, 典型价格, OHLC均价 |
| 锚点 | UTC日 | UTC日, UTC周, UTC月, 指定时间, 交易时段, 事件 |
| 倍数 | 1 | 0至10 |
| 带宽算法 | 成交量加权偏差 | 百分比, 成交量加权偏差 |
绘制内容
绘制在价格图上，与K线使用同一刻度。
| 线 | 单位 | 显示方式 | 首个值 |
|---|---|---|---|
| 中线 | 价格 | 线 | 1根K线之后 |
| 上轨 | 价格 | 线 | 1根K线之后 |
| 下轨 | 价格 | 线 | 1根K线之后 |
计算说明
- 需要交易所确认的成交量。对于无法确认成交量的数据源，TraderAI会让该指标保持不可用，而不会估算成交量。
常见问题
什么是VWAP？
VWAP（成交量加权平均价）是自锚点以来的平均成交价格，每根K线按其成交量比例计入。它显示自锚点以来大部分成交量是在什么价格附近完成的，其上下带显示价格围绕该均价的分散程度。
TraderAI如何计算VWAP？
TraderAI使用典型价格（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3，默认在每个UTC日重新开始计算VWAP；也可以锚定到UTC周或月、指定时间、交易时段或经济数据发布。默认上下带距离为1个成交量加权标准差。VWAP需要交易所确认的成交量：如果数据源无法确认，指标将保持不可用，而不会使用估算的成交量。
VWAP的默认设置是什么？
默认值为数据源: 典型价格, 锚点: UTC日, 倍数: 1, 带宽算法: 成交量加权偏差。所有设置都可以在实时图表中修改。
可以在TraderAI免费使用VWAP吗？
可以。指标库中的每个指标都能添加到免费的实时图表。免费方案最多可同时启用2个指标；Pro可在一张图表上组合更多指标。
教育内容。指标描述的是过去的价格，不预测未来价格，也不构成投资建议。