Prüfen Sie, ob Ihre Werte eine einzige Position sind oder das Risiko wirklich streuen.
Pearson-Korrelation täglicher logarithmischer Renditen über etwa ein Handelsjahr. Kerzen werden per Zeitstempel zugeordnet, nicht über die Position: Werte mit unterschiedlichen Handelszeiten oder Feiertagskalendern werden nur an Tagen verglichen, an denen beide tatsächlich gehandelt wurden. Fehlende Kerzen werden verworfen statt aufgefüllt - Auffüllen würde Nullrenditen erfinden und jede Korrelation Richtung null verzerren. Paare mit weniger als 30 gemeinsamen Kerzen erscheinen als „-“ statt als Zahl.
Sie zeigt, ob Ihre Werte wirklich getrennte Wetten sind. Eine Korrelation von +1 bedeutet, dass zwei Symbole gleich laufen, −1 gegenläufig und 0 ohne verlässlichen Zusammenhang. Eine Liste, in der die meisten Paare über +0,7 liegen, ist praktisch eine einzige, mehrfach wiederholte Position: Eine ungünstige Bewegung trifft alle Positionen gleichzeitig, das Risiko ist also weit höher als die Anzahl der Werte vermuten lässt.
TraderAI verwendet die Pearson-Korrelation täglicher LOGARITHMISCHER RENDITEN, nicht der Rohpreise. Korreliert man Preisniveaus zweier Trendwerte, ergibt sich für fast jedes Paar nahezu 1,0 - beide sind gestiegen - was keinerlei Information enthält. Kerzen werden per ZEITSTEMPEL zugeordnet, nie über die Position im Array: Zwei Instrumente können gleich viele Kerzen haben und dennoch andere Kalendertage abdecken. Eine fehlende Kerze auf einer Seite wird daher verworfen statt aufgefüllt, und Paare mit weniger als 30 gemeinsamen Kerzen erscheinen als „-“.
Über +0,7 (oder unter −0,7) gilt konventionell als stark. Zwischen +0,3 und +0,7 besteht ein realer, aber teilweiser Zusammenhang, zwischen −0,3 und +0,3 kein verlässlicher. Eine negative Korrelation ist eine echte Absicherung: Die beiden Positionen gleichen sich aus. Beachten Sie, dass Korrelation nicht stabil ist - Paare, die in ruhigen Märkten unabhängig wirken, laufen in einem Ausverkauf häufig gegen +1, also genau dann, wenn Diversifikation helfen sollte.