Question 1

Was sagt eine Korrelationsmatrix einem Trader?

Accepted Answer

Sie zeigt, ob Ihre Werte wirklich getrennte Wetten sind. Eine Korrelation von +1 bedeutet, dass zwei Symbole gleich laufen, −1 gegenläufig und 0 ohne verlässlichen Zusammenhang. Eine Liste, in der die meisten Paare über +0,7 liegen, ist praktisch eine einzige, mehrfach wiederholte Position: Eine ungünstige Bewegung trifft alle Positionen gleichzeitig, das Risiko ist also weit höher als die Anzahl der Werte vermuten lässt.

Question 2

Wie wird die Korrelation berechnet?

Accepted Answer

TraderAI verwendet die Pearson-Korrelation täglicher LOGARITHMISCHER RENDITEN, nicht der Rohpreise. Korreliert man Preisniveaus zweier Trendwerte, ergibt sich für fast jedes Paar nahezu 1,0 - beide sind gestiegen - was keinerlei Information enthält. Kerzen werden per ZEITSTEMPEL zugeordnet, nie über die Position im Array: Zwei Instrumente können gleich viele Kerzen haben und dennoch andere Kalendertage abdecken. Eine fehlende Kerze auf einer Seite wird daher verworfen statt aufgefüllt, und Paare mit weniger als 30 gemeinsamen Kerzen erscheinen als „-“.

Question 3

Was gilt als hohe Korrelation?

Accepted Answer

Über +0,7 (oder unter −0,7) gilt konventionell als stark. Zwischen +0,3 und +0,7 besteht ein realer, aber teilweiser Zusammenhang, zwischen −0,3 und +0,3 kein verlässlicher. Eine negative Korrelation ist eine echte Absicherung: Die beiden Positionen gleichen sich aus. Beachten Sie, dass Korrelation nicht stabil ist - Paare, die in ruhigen Märkten unabhängig wirken, laufen in einem Ausverkauf häufig gegen +1, also genau dann, wenn Diversifikation helfen sollte.

Question 4

Wie prüfe ich, ob mein Portfolio ein Klumpenrisiko hat?

Accepted Answer

Öffnen Sie „Meine Symbole“, importieren Sie Ihr Portfolio oder Ihre Watchlist (oder geben Sie bis zu 30 Ticker ein) – die Seite zeigt, welcher Anteil Ihres Kapitals in einer Gruppe steckt, deren Paare alle über der gewählten Schwelle korrelieren (standardmäßig 0,8), etwa „80 % Ihres Kapitals stecken in 4 Positionen, die sich gemeinsam bewegen“. Tippen Sie auf eine Zelle für die rollierende 30/60/90-Tage-Korrelation des Paares, denn eine im Vorjahr lose Beziehung kann sich im Ausverkauf schlagartig verengen.

Korrelationsmatrix

So wird gemessen

Häufige Fragen

Was sagt eine Korrelationsmatrix einem Trader?

Wie wird die Korrelation berechnet?

Was gilt als hohe Korrelation?

Wie prüfe ich, ob mein Portfolio ein Klumpenrisiko hat?

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