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Monte-Carlo-Stresstest

Spielen Sie Ihre Trades tausende Male in unterschiedlicher Reihenfolge und Mischung durch und sehen Sie die Bandbreite, die ein einzelner Backtest verbirgt: Drawdown, Ruinwahrscheinlichkeit, Verlustserien und eine Renditespanne — dazu einen Test Ihres Portfolios gegen echte Marktkrisen.

Kostenlos · keine KI-Credits

So funktioniert der Stresstest

Ein Backtest oder Journal zeigt einen einzigen Pfad: die Reihenfolge, in der Ihre Trades zufällig kamen. Der Test zieht dieselben geschlossenen Trades tausende Male neu und berichtet die Streuung der Ergebnisse — Perzentile, keine Einzelzahl.

Ergebnisse in % des Kapitals werden aufgezinst; Geldergebnisse (Journal, Börse) werden zum eingegebenen Startkapital addiert. Kapital, das null erreicht, bleibt bei null. Jede Wahrscheinlichkeit trägt eine ±-Spanne entsprechend der Anzahl der Pfade.

Unter 30 geschlossenen Trades wird nichts geschätzt. Die Simulation ist geseedet, sodass gleiche Eingaben stets dieselbe Antwort liefern.

Häufige Fragen

Was ist eine Monte-Carlo-Simulation im Trading?

Sie spielt Ihre Liste geschlossener Trades tausende Male in zufälliger Reihenfolge (und beim Bootstrap in zufälliger Mischung) durch und zeigt die Bandbreite an Drawdowns und Renditen, die derselbe Vorteil hätte erzeugen können — statt des einzigen Pfads eines Backtests.

Was bedeutet hier Ruinwahrscheinlichkeit?

Der Anteil simulierter Pfade, deren Kapital irgendwann unter Ihre Ruinschwelle fiel (zum Beispiel 50 % unter das Startkapital). Sie wird mit einer ±-Spanne angezeigt, weil sie selbst eine Schätzung aus einer endlichen Anzahl von Pfaden ist.

Wie viele Trades brauche ich?

Mindestens 30 geschlossene Trades; darunter zeigt das Werkzeug keine Prozentwerte. Über 100 Trades werden die Ergebnisse deutlich stabiler.

Bootstrap, Mischen oder Block — was soll ich verwenden?

Mischen isoliert das Reihenfolgerisiko (gleiche Trades, neue Reihenfolge). Der Bootstrap variiert zusätzlich die Zahl der Gewinne und Verluste und liefert so eine Renditespanne. Der Block-Bootstrap hält Folgen aufeinanderfolgender Trades zusammen — wichtig, wenn Ihre Verluste gehäuft auftreten.

Was ist die Krisenwiedergabe des Portfolios?

Ihre aktuellen Positionen werden durch echte Episoden geführt, etwa den COVID-Crash im März 2020, die Zusammenbrüche von LUNA und FTX 2022 und die Liquidationskaskade im Oktober 2025, zu den tatsächlichen Preisen jedes Assets. Assets, die es damals nicht gab, werden als nicht gemessen ausgewiesen, nie geschätzt.

Ist das eine Prognose?

Nein. Es zieht die Historie neu. Es zeigt, wie anfällig eine Erfolgsbilanz für Glück und Reihenfolge ist; Bedingungen, die nicht in Ihren Daten stecken, kann es nicht kennen.

Sehen, wie sich Ihre Positionen gemeinsam bewegen Positionsgröße berechnen

Lehrreiche Risikoanalyse auf Basis historischer Daten. Keine Anlageberatung.

Fügen Sie Ergebnisse geschlossener Trades ein. Es wird nichts gespeichert.

Ein Wert pro Trade, getrennt durch Zeilenumbruch, Leerzeichen oder Komma. Dezimalpunkt verwenden — z. B. 2.4, -1, 1.5, -1

0 Trades gelesen
Simulationseinstellungen

Zieht Trades mit Zurücklegen: variiert Reihenfolge und Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten.

Mehr Pfade verengen die ±-Spannen. Ihr Tarif erlaubt bis zu 1.000.

Ein Pfad gilt als ruiniert, sobald das Kapital so weit unter das Startkapital fällt.

Leer lassen, um die Anzahl der Trades in der Stichprobe zu verwenden.

Ihr P/L ist ein Geldbetrag, daher braucht die Simulation eine Kontogröße, z. B. 10000.

0 von 30 benötigten Trades

Ein Backtest oder Journal zeigt einen einzigen Pfad: die Reihenfolge, in der Ihre Trades zufällig kamen. Der Test zieht dieselben geschlossenen Trades tausende Male neu und berichtet die Streuung der Ergebnisse — Perzentile, keine Einzelzahl.