Beobachtete Renditen nach Monat und Wochentag mit Stichprobengröße vergleichen. Historische Muster sagen keine Kursrichtung voraus.
Beobachtete Renditen nach Monat und Wochentag mit Stichprobengröße vergleichen. Historische Muster sagen keine Kursrichtung voraus. Nur abgeschlossene Kerzen. Monatsrenditen vergleichen aufeinanderfolgende vollständige Kalendermonate; Wochentage nutzen Sitzungsschlusskurse. Stunden nutzen Eröffnung und Schluss vollständiger Stunden in Börsenzeit mit Sommerzeit. Lücken werden nicht gefüllt. Historientiefe hängt vom Anbieter ab; Splits und Anpassungen können Ergebnisse beeinflussen.
Mindestanzahl: 5 je Monat, 20 je Wochentag, 30 je Stunde. Darunter werden Schätzungen ausgeblendet.
GARCH schätzt die Bewegungsgröße, niemals die Richtung. ±1σ und ±2σ gelten für den Schlusskurs (ca. 68 % und 95 % bei normalen Logrenditen), ohne Pfadgarantie. Die bisherige Auswertung prüft ±1,96σ, nicht genau ±2σ.
Bewertete Historie