Wie die Volatilitätsprognose tatsächlich abgeschnitten hat: für jeden der letzten 60+ Handelstage vergleichen wir die erwartete Bewegung (Prognose nur aus früheren Daten — keine Rückschau) mit der Bewegung, die tatsächlich stattfand. Beurteile uns anhand der untenstehenden Zahlen, live aus öffentlicher Börsenhistorie neu berechnet.
Wie man das ehrlich liest
Eine PERFEKTE ±1σ-Prognosebandbreite enthält etwa 68 % der Tage und eine ±1,96σ-Bandbreite etwa 95 % — niemals 100 %. Trefferquoten nahe diesen Zielen bedeuten, dass das Modell gut kalibriert ist. Weit über dem Ziel bedeutet, dass die Bandbreiten breiter als nötig sind; weit darunter bedeutet, dass das Risiko unterschätzt wurde. 100 % wären ein Warnsignal, kein Vorteil.
Für jeden Tag im Fenster rekonstruieren wir die exakte GARCH(1,1)-Prognose, die das Produkt an diesem Morgen gezeigt hätte — unter Verwendung nur der zu diesem Zeitpunkt existierenden Kerzen — und vergleichen sie dann mit der realisierten Bewegung des Tages. Nichts wird gespeichert oder kuratiert: diese Seite berechnet die gesamte Erfolgsbilanz bei jedem Laden aus öffentlicher Börsenhistorie neu, sodass ein Skeptiker mit denselben Kerzen dieselben Zahlen erhält. Kalibrierung = durchschnittliche realisierte Bewegung ÷ durchschnittliche prognostizierte Bewegung (≈1 ist ideal).
Volatilitätsprognosen schätzen die Größe wahrscheinlicher Bewegungen, niemals die Richtung. Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung.