Compara rendimientos observados por mes y día de la semana, con tamaños de muestra. Los patrones históricos no predicen la dirección del precio.
Compara rendimientos observados por mes y día de la semana, con tamaños de muestra. Los patrones históricos no predicen la dirección del precio. Solo se usan velas cerradas. Los meses comparan meses naturales completos consecutivos; los días usan cierres de sesiones. Las horas usan apertura y cierre de horas completas en la zona del mercado, con horario de verano. No se rellenan huecos. La profundidad depende del proveedor; divisiones y ajustes pueden afectar los resultados.
Muestras mínimas: 5 por mes, 20 por día, 30 por hora. Se ocultan estimaciones por debajo del umbral.
GARCH estima la magnitud, nunca la dirección. ±1σ y ±2σ son rangos de cierre (aprox. 68% y 95% con retornos logarítmicos normales), no garantizan contener la trayectoria. La precisión existente evalúa ±1,96σ, no exactamente ±2σ.
Historial evaluado