Cómo se desempeñó realmente el Pronóstico de Volatilidad: por cada uno de los últimos 60+ días de trading comparamos el movimiento esperado (pronosticado solo con datos anteriores - sin retrospectiva) con el movimiento que realmente ocurrió. Júzganos por los números de abajo, recalculados en vivo a partir del historial público de los exchanges.
Cómo leer esto honestamente
Una banda de pronóstico ±1σ PERFECTA contiene alrededor del 68% de los días y una banda ±1.96σ alrededor del 95% - nunca el 100%. Tasas de acierto cercanas a esos objetivos significan que el modelo está bien calibrado. Muy por encima del objetivo significa que las bandas son más anchas de lo necesario; muy por debajo significa que el riesgo se subestimó. 100% sería una señal de alerta, no una virtud.
Para cada día en la ventana reconstruimos el pronóstico GARCH(1,1) exacto que el producto habría mostrado esa mañana - usando solo las velas que existían en ese momento - y luego lo comparamos con el movimiento realizado ese día. Nada se almacena ni se selecciona: esta página recalcula todo el historial a partir del historial público de exchanges en cada carga, así que un escéptico con las mismas velas obtiene los mismos números. Calibración = movimiento realizado promedio ÷ movimiento pronosticado promedio (≈1 es lo ideal).