Acciones Españolas · velas diarias · modelo estadístico EWMA/GARCH
La volatilidad se agrupa: los días turbulentos tienden a seguir a días turbulentos, y la calma sigue a la calma. Eso hace que el TAMAÑO de los movimientos futuros sea estadísticamente pronosticable aunque su dirección no lo sea. TraderAI modela la serie de retornos de cada símbolo con EWMA (RiskMetrics λ=0.94) y un GARCH(1,1) de varianza objetivo para proyectar el movimiento esperado de la próxima vela y las próximas ~24 horas, y luego sitúa la lectura de hoy en el contexto del propio historial del símbolo (percentiles, detección de squeeze por ancho de Bollinger).