Acciones Turcas · velas diarias · modelo estadístico EWMA/GARCH
La volatilidad se agrupa: los días turbulentos tienden a seguir a días turbulentos, y la calma sigue a la calma. Eso hace que el TAMAÑO de los movimientos futuros sea estadísticamente pronosticable aunque su dirección no lo sea. TraderAI modela la serie de retornos de cada símbolo con EWMA (RiskMetrics λ=0.94) y un GARCH(1,1) de varianza objetivo para proyectar el movimiento esperado de la próxima vela y las próximas ~24 horas, y luego sitúa la lectura de hoy en el contexto del propio historial del símbolo (percentiles, detección de squeeze por ancho de Bollinger).
Los pronósticos de volatilidad estiman el tamaño de los movimientos probables, nunca la dirección. Solo con fines educativos, no es asesoría financiera.