Question 1

Le backtester inclut-il les frais de courtage et le slippage ?

Accepted Answer

Oui, et c'est activé par défaut. Chaque test est présenté net de commission, de slippage et (pour les perpétuels crypto) de financement, car une stratégie réalisant 200 allers-retours par an à 0,04 % par sens consomme environ 16 % du capital chaque année, de quoi transformer un résultat apparemment gagnant en perte réelle. Vous choisissez la grille tarifaire d'une plateforme ou saisissez vos propres chiffres, et le panneau de résultats affiche le profit avant coûts, chaque ligne de coût et un avertissement lorsque les coûts seuls ont inversé le résultat. L'optimiseur de paramètres supporte les mêmes coûts : il ne peut donc pas classer en tête une variante à haute fréquence simplement parce que les frais ont été ignorés.

Question 2

Puis-je vérifier si mes paramètres optimisés tiennent hors échantillon ?

Accepted Answer

Oui : la validation walk-forward est intégrée et gratuite. Une grille de paramètres annonce la meilleure de 60 variantes au plus, mesurées sur une seule fenêtre, et elle retient cette variante parce qu'elle a obtenu le meilleur score sur précisément ces données : le chiffre affiché est donc une borne supérieure, pas une estimation. Le walk-forward découpe votre plage de dates en 2 à 6 plis ancrés, sélectionne les paramètres sur les bougies antérieures de chaque pli, puis les note sur les bougies que la sélection n'a jamais vues. Vous obtenez un tableau réussite/échec par pli, la moyenne dans l'échantillon face à celle hors échantillon, la part de l'avantage qui a survécu, et le jeu de paramètres sur lequel les plis se sont réellement accordés - c'est lui qui est proposé en recommandation, jamais le pli le plus chanceux. Lorsqu'aucun pli n'a produit assez de transactions hors échantillon, il le dit au lieu d'inventer un verdict.

Question 3

Puis-je backtester une condition de volume ou un niveau de RSI personnalisé ?

Accepted Answer

Oui, les deux, et sans écrire de code. Les seuils de RSI sont à vous, condition par condition, plutôt que figés à 30/70, et vous choisissez un test de niveau (« RSI sous 25 ») ou un franchissement (« RSI franchit 25 à la hausse ») : ce sont deux signaux qui se comportent très différemment, car un niveau reste vrai sur chaque bougie d'une phase de survente alors qu'un franchissement ne se déclenche qu'une fois. Le volume en ajoute deux autres : au-dessus de sa moyenne mobile, ou un pic valant N fois cette moyenne, la fenêtre de calcul étant à votre main. La moyenne est construite à partir des bougies strictement ANTÉRIEURES à celle évaluée : un pic ne gonfle donc jamais la barre qu'il doit franchir. Les conditions se combinent en ET, si bien que « RSI franchit 30 à la hausse ET volume au double de sa moyenne sur 20 bougies » constitue une seule stratégie. Tous ces paramètres sont aussi balayables par l'optimiseur et vérifiables par la validation walk-forward. Si les bougies d'un marché ne portent pas de volume - le forex au comptant n'a pas de place centralisée qui le publie - le backtester le dit au lieu de renvoyer un test sans aucune transaction.

Question 4

Le backtester de stratégies de TraderAI est-il gratuit ?

Accepted Answer

Oui. Vous construisez une stratégie visuellement (conditions d'entrée/sortie avec RSI, moyennes mobiles, MACD, Bandes de Bollinger et plus), vous l'exécutez sur de vraies bougies historiques crypto, forex et actions américaines, et vous obtenez taux de réussite, profit factor, drawdown maximal, Sharpe et Sortino - le tout dans le plan gratuit. Le constructeur est ouvert sans compte ; lancer un backtest demande juste une inscription gratuite.

Question 5

Puis-je backtester une stratégie sans coder ?

Accepted Answer

Oui - deux voies sans code. Décrivez la stratégie en langage naturel, par exemple « achète quand le RSI passe sous 30 et que le prix est au-dessus de la MM 200, vends à 2R », et l'IA la convertit en stratégie exécutable. Ou collez un Pine Script de TradingView et l'IA le convertit au format du backtester. Vous pouvez ensuite affiner chaque condition visuellement.

Question 6

Qu'est-ce que l'optimiseur de stratégie et est-il gratuit ?

Accepted Answer

L'optimiseur effectue une recherche en grille sur un ou deux paramètres de la stratégie (par exemple le seuil RSI et la taille du stop-loss) sur jusqu'à 60 combinaisons avec les mêmes données historiques, classe chaque exécution et vous laisse appliquer les meilleurs réglages dans le constructeur en un clic. C'est gratuit et rien n'est stocké - c'est un outil d'exploration : considérez le meilleur résultat comme une hypothèse à valider, pas une garantie.

Question 7

Un bon backtest garantit-il des profits futurs ?

Accepted Answer

Non. Un backtest montre comment un ensemble de règles s'est comporté sur des données passées ; les marchés changent et des paramètres sur-optimisés échouent souvent ensuite. C'est pourquoi TraderAI affiche profit factor, drawdown maximal, Sharpe et Sortino à côté du taux de réussite, et pourquoi l'optimiseur est limité à deux paramètres - pour rendre le sur-ajustement plus difficile. Validez toute stratégie prometteuse sur une autre période ou un autre symbole avant de risquer de l'argent réel.

Question 8

Puis-je backtester une divergence du RSI avec un stop sous le dernier creux ?

Accepted Answer

Oui. Les divergences haussière et baissière du RSI sont des signaux d'entrée intégrés, détectés sur des sommets et creux confirmés : un pivot n'est connu qu'une fois qu'un certain nombre de bougies ont clôturé à côté de lui, le signal apparaît donc sur cette bougie de confirmation et n'utilise jamais de prix futurs. Le stop-loss peut être placé au-delà du dernier creux (achat) ou sommet (vente) de la fenêtre choisie, et l'objectif en multiple de ce risque, par exemple 2R. Si le prix a déjà franchi ce niveau, le trade est ignoré plutôt que pris sans stop, et le nombre de signaux ignorés est indiqué.

Question 9

Puis-je créer une alerte ou un test prospectif à partir d'une stratégie backtestée ?

Accepted Answer

Oui. Depuis un backtest terminé, vous pouvez créer une Smart Alert qui évalue la règle d'entrée de la stratégie sur chaque bougie clôturée et vous prévient dans l'app, par e-mail ou Telegram lorsqu'elle se déclenche, ou lancer un test prospectif qui fige la stratégie et la rejoue sur chaque nouvelle bougie clôturée en paper trading. Aucun des deux ne passe d'ordre. Les résultats du test prospectif sont recalculés à partir des bougies clôturées à chaque ouverture plutôt que stockés : ils ne peuvent donc pas s'écarter des données de marché, et chaque trade affiché a été ouvert après le gel de la stratégie.

Question 10

Le DCA pondéré par signaux (DCA intelligent) bat-il le DCA classique ?

Accepted Answer

Pas de façon fiable, et le simulateur de DCA intelligent est conçu pour le montrer honnêtement. Il exécute le DCA classique et une version qui pondère chaque achat selon le RSI ou l'écart à une moyenne mobile, aux mêmes jours prévus, au même prix d'exécution de la séance suivante et avec les mêmes frais, puis compare le rendement sur l'investi, le coût moyen et le rendement pondéré par les flux. Quand les multiplicateurs dégradent le résultat, il le dit. Vous pouvez ensuite recevoir un rappel hebdomadaire ou mensuel du multiplicateur ; vous passez l'ordre vous-même - TraderAI ne trade jamais à votre place.

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