Comparez les rendements observés par mois et jour avec la taille des échantillons. Les tendances historiques ne prédisent pas la direction du prix.
Comparez les rendements observés par mois et jour avec la taille des échantillons. Les tendances historiques ne prédisent pas la direction du prix. Seules les bougies closes sont utilisées. Les mois comparent des mois civils complets consécutifs ; les jours utilisent les clôtures des séances. Les heures comparent ouverture et clôture des heures complètes dans le fuseau du marché, avec heure d’été. Aucun trou n’est comblé. Profondeur selon la source ; divisions et ajustements peuvent affecter les résultats.
Échantillons minimaux : 5 par mois, 20 par jour, 30 par heure. Estimations masquées sous ces seuils.
GARCH estime l’amplitude, jamais la direction. ±1σ et ±2σ sont des plages de clôture (environ 68 % et 95 % sous normalité des rendements logarithmiques), sans garantie sur la trajectoire. Le suivi existant évalue ±1,96σ, pas exactement ±2σ.
Historique évalué