La performance réelle de la prévision de volatilité : pour chacun des 60+ derniers jours de trading, nous comparons le mouvement attendu (prévu uniquement à partir de données antérieures - sans recul) avec le mouvement qui s'est réellement produit. Jugez-nous sur les chiffres ci-dessous, recalculés en direct à partir de l'historique public des échanges.
Comment lire cela honnêtement
Une bande de prévision ±1σ PARFAITE contient environ 68 % des jours et une bande ±1,96σ environ 95 % - jamais 100 %. Des taux de réussite proches de ces cibles signifient que le modèle est bien calibré. Bien au-dessus de la cible signifie que les bandes sont plus larges que nécessaire ; bien en dessous signifie que le risque a été sous-évalué. 100 % serait un signal d'alarme, pas un atout.
Pour chaque jour de la fenêtre, nous reconstruisons la prévision GARCH(1,1) exacte que le produit aurait affichée ce matin-là - en utilisant uniquement les bougies existant à ce moment-là - puis la comparons avec le mouvement réalisé du jour. Rien n'est stocké ni sélectionné : cette page recalcule tout l'historique à partir des données publiques d'échange à chaque chargement, afin qu'un sceptique disposant des mêmes bougies obtienne les mêmes chiffres. Calibration = mouvement réalisé moyen ÷ mouvement prévu moyen (≈1 est idéal).