Question 1

Qu'est-ce qu'une carte des liquidations, et s'agit-il de vraies donnees ?

Accepted Answer

Une carte des liquidations montre les niveaux de prix auxquels les positions a effet de levier seraient liquidees de force. Le prix de ces niveaux est exact : il decoule de la formule de liquidation de la plateforme elle-meme, environ entree x (1 - 1/levier) pour une position longue. Ce qu'aucune carte ne peut savoir, c'est la taille presente a chaque palier de levier, car aucune plateforme ne la publie. Toutes les cartes du marche, y compris payantes, modelisent donc cette partie a partir de l'interet ouvert et d'hypotheses sur le comportement des traders. Nous indiquons partout qu'il s'agit d'une estimation et publions un bilan afin que le modele puisse etre verifie plutot que cru sur parole.

Question 2

Quelle est la precision des heatmaps de liquidation ?

Accepted Answer

La reponse honnete est que presque personne ne publie la verification, donc la plupart des affirmations sont invérifiables. Nous notons notre carte en validation glissante sur l'historique public : pour chaque bougie, nous reconstruisons la carte a partir des seules donnees anterieures, prenons l'aimant prevu le plus proche et observons une fenetre fixe pour voir si le prix y est alle. Surtout, chaque contact est compare a une reference : la frequence a laquelle le prix a parcouru la meme distance dans le sens oppose, la ou la carte ne prevoit rien. Le chiffre publie est l'ecart entre les deux, car un niveau situe a 0,5% est atteint par le seul bruit et un taux brut serait une metrique de vanite. Les chiffres en direct figurent sur notre page de precision.

Question 3

Pourquoi n'y a-t-il pas de carte des liquidations pour le forex ou les actions ?

Accepted Answer

Parce que les donnees qui la rendent possible n'existent pas sur ces marches. Une carte des liquidations exige un interet ouvert publie et une formule de liquidation definie par la plateforme ; les perpetuels crypto ont les deux, le forex au comptant est de gre a gre sans interet ouvert centralise, et les appels de marge sur actions dependent des regles de chaque courtier et de portefeuilles que personne ne voit. Tracer une carte des liquidations pour EURUSD releverait donc de l'invention. Nous affichons a la place une carte des grappes de stops : les sommets et creux de swing ou reposent habituellement les ordres de protection. Les niveaux sont mesures sur la structure de prix reelle ; la taille en attente n'est pas observable, elle n'apparait donc que comme poids relatif et jamais comme un montant.

Question 4

Comment les traders utilisent-ils reellement une carte des liquidations ?

Accepted Answer

De deux facons, et la seconde compte plus que la premiere. Comme objectif : les sorties forcees regroupees sont un carburant, donc quand le prix atteint un palier dense, les ordres declenches le poussent plus loin dans le meme sens, ce qui explique que les mouvements accelerent souvent vers ces niveaux au lieu d'y caler. Et comme verification du placement du stop : le palier le plus dense est precisement la ou se trouve le stop de tout le monde, ce qui en fait le niveau le plus susceptible d'etre balaye par une meche avant que le prix reparte dans la direction initiale. Placer son stop juste au-dela d'une grappe lourde, plutot que juste en deca, est l'usage le plus concret de la carte.

Précision de la Carte des Liquidations

Liquidations réelles

Prédictions notées

Méthode

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Liquidations réelles

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