Forex · bougies journalières · modèle statistique EWMA/GARCH
La volatilité se regroupe : les jours turbulents ont tendance à suivre des jours turbulents, et le calme suit le calme. Cela rend l'AMPLEUR des mouvements futurs statistiquement prévisible, même si leur direction ne l'est pas. TraderAI modélise la série de rendements de chaque symbole avec l'EWMA (RiskMetrics λ=0,94) et un GARCH(1,1) à ciblage de variance pour projeter le mouvement attendu de la prochaine bougie et des ~24 prochaines heures, puis replace la lecture du jour dans le contexte de l'historique propre du symbole (percentiles, détection de compression de la largeur de Bollinger).