Question 1

Apa itu peta likuidasi, dan apakah itu data nyata?

Accepted Answer

Peta likuidasi menunjukkan level harga tempat posisi berleverage akan ditutup paksa. Harga level-level itu tepat: berasal dari rumus likuidasi bursa itu sendiri, kira-kira harga masuk x (1 - 1/leverage) untuk posisi beli. Yang tidak bisa diketahui peta mana pun adalah berapa besar posisi di tiap tingkat leverage, karena tidak ada bursa yang mempublikasikannya. Karena itu semua peta likuidasi di pasar, termasuk yang berbayar, memodelkan bagian itu dari open interest dan asumsi tentang perilaku trader. Kami memberi label perkiraan di mana pun peta ini muncul dan mempublikasikan rekam jejak agar modelnya bisa diperiksa, bukan sekadar dipercaya.

Question 2

Seberapa akurat heatmap likuidasi?

Accepted Answer

Jawaban jujurnya: hampir tidak ada yang mempublikasikan pemeriksaannya, sehingga sebagian besar klaim tidak dapat diverifikasi. Kami menilai peta kami secara walk-forward pada riwayat publik: untuk tiap bar kami membangun ulang peta hanya dengan data sebelumnya, mengambil magnet terdekat yang diprediksi, lalu melihat ke depan sepanjang jendela tetap apakah harga sampai ke sana. Yang penting, setiap pencapaian dibandingkan dengan pembanding: seberapa sering harga menempuh jarak yang sama ke arah berlawanan, di mana peta tidak memprediksi apa pun. Angka yang dipublikasikan adalah selisih keduanya, sebab level berjarak 0,5% bisa tercapai hanya karena noise dan tingkat kena mentah akan jadi metrik pamer. Angka terkini ada di halaman akurasi kami.

Question 3

Mengapa tidak ada peta likuidasi untuk forex atau saham?

Accepted Answer

Karena data yang memungkinkannya tidak ada di pasar-pasar itu. Peta likuidasi memerlukan open interest yang dipublikasikan dan rumus likuidasi yang ditetapkan bursa; futures perpetual kripto punya keduanya, forex spot bersifat over-the-counter tanpa open interest terpusat, dan margin call saham bergantung pada aturan tiap broker serta portofolio yang tak terlihat siapa pun. Menggambar peta likuidasi untuk EURUSD karena itu adalah rekaan. Sebagai gantinya kami menampilkan peta klaster stop: puncak dan dasar swing tempat order proteksi biasanya diletakkan. Levelnya diukur dari struktur harga nyata; berapa besar posisi yang menunggu di sana tidak dapat diamati, sehingga hanya ditampilkan sebagai bobot relatif dan tidak pernah sebagai nilai uang.

Question 4

Bagaimana trader benar-benar memakai peta likuidasi?

Accepted Answer

Dua cara, dan yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Sebagai target: penutupan paksa yang menumpuk adalah bahan bakar, jadi ketika harga mencapai zona padat, order yang terpicu mendorongnya makin jauh ke arah yang sama; itulah sebabnya pergerakan sering berakselerasi menuju level ini alih-alih tertahan di sana. Dan sebagai pemeriksaan penempatan stop: zona terpadat justru tempat stop semua orang berada, sehingga menjadi level yang paling mungkin disapu sumbu sebelum harga melanjutkan arah semula. Menaruh stop tepat di luar klaster berat, bukan tepat di dalamnya, adalah manfaat paling praktis dari peta ini.

Akurasi Peta Likuidasi

Likuidasi nyata

Prediksi yang dinilai

Metode

Akurasi Peta Likuidasi

Likuidasi nyata

Prediksi yang dinilai

Metode