保有銘柄が実質1つの取引になっていないか、本当に分散できているかを確認します。
およそ1取引年分の日次対数リターンに対するピアソン相関です。ローソク足は位置ではなくタイムスタンプで対応付けるため、取引時間や休日カレンダーが異なる銘柄どうしは、双方が実際に取引した日だけで比較されます。欠けた足は補完せず除外します。補完するとゼロのリターンを作り出し、すべての相関をゼロ方向に歪めてしまうためです。共通する足が30本未満のペアは数値ではなく「-」と表示します。
保有する銘柄が本当に別々の賭けになっているかを示します。相関+1は2銘柄が同じ方向に動くこと、−1は逆方向、0は信頼できる関係がないことを意味します。ほとんどのペアが+0.7を超えるリストは、実質的に同じ取引を何度も繰り返している状態です。逆行が起きればすべてのポジションが同時に打撃を受けるため、銘柄数から想像するよりはるかに大きなリスクを抱えています。
TraderAIは生の価格ではなく、日次の対数リターンに対するピアソン相関を使います。上昇トレンドにある2資産の価格水準どうしを相関させると、ほぼどのペアでも1.0近くになり--どちらも上がったというだけで--情報になりません。ローソク足は配列上の位置ではなくタイムスタンプで対応付けます。2銘柄の本数が同じでも対象日が異なることがあるため、片方に欠けている足は補完せず除外し、共通する足が30本未満のペアは数値ではなく「-」と表示します。
+0.7を超える（または−0.7を下回る）と慣例的に強いとされます。+0.3〜+0.7は関係はあるものの部分的で、−0.3〜+0.3では信頼できる関連はありません。負の相関は本物のヘッジで、2つのポジションが互いを打ち消します。ただし相関は一定ではありません。平穏な相場では無関係に見えるペアも、急落局面では+1へ収束しがちで、それは分散が効いてほしい局面そのものです。