相関マトリクス

測定方法

およそ1取引年分の日次対数リターンに対するピアソン相関です。ローソク足は位置ではなくタイムスタンプで対応付けるため、取引時間や休日カレンダーが異なる銘柄どうしは、双方が実際に取引した日だけで比較されます。欠けた足は補完せず除外します。補完するとゼロのリターンを作り出し、すべての相関をゼロ方向に歪めてしまうためです。共通する足が30本未満のペアは数値ではなく「-」と表示します。