モンテカルロ・ストレステスト

トレードを順序や組み合わせを変えて数千回再現し、1回のバックテストでは見えない結果の幅を確認します。ドローダウン、破産確率、連敗、リターンの範囲に加え、実際の市場危機に対するポートフォリオのストレステストも行えます。

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ストレステストの仕組み

バックテストやジャーナルが示すのは、トレードがたまたま並んだ順序という1本の経路だけです。本テストは同じ決済済みトレードを数千回再抽出し、結果のばらつきを1つの数値ではなくパーセンタイルで示します。

資金に対する%の結果は複利で計算し、金額の結果（ジャーナル、取引所）は入力した初期資金に加算します。ゼロになった資産はゼロのままです。すべての確率に経路数に応じた±の誤差を併記します。

決済済みトレードが30件未満の場合は推定しません。シミュレーションはシードを固定しているため、同じ入力なら常に同じ結果になります。

決済済みトレードのリストをランダムな順序（ブートストラップではランダムな組み合わせも）で数千回再実行し、同じエッジから生まれ得たドローダウンとリターンの幅を示します。バックテストが示す1本の経路とは異なります。

シミュレーション経路のうち、資産が一度でも破産ライン（例：初期資金の50%下）を下回った割合です。有限の経路数からの推定値なので、±の誤差とともに表示します。

決済済みトレードが最低30件必要です。それ未満では割合を表示しません。100件を超えると結果がかなり安定します。

シャッフルは順序リスクだけを取り出します（同じトレード、別の順序）。ブートストラップは勝ちと負けの数も変わるため、リターンの幅が得られます。ブロック・ブートストラップは連続するトレードをまとめて保つため、損失が固まりやすい場合に重要です。

現在の保有資産を、2020年3月のコロナ・ショック、2022年のLUNAとFTXの崩壊、2025年10月の連鎖的な強制清算といった実際の局面で、各資産の実際の価格を使って再現します。当時存在しなかった資産は推定せず、「未測定」と表示します。

いいえ。履歴の再抽出です。実績が運や順序にどれほど左右されるかを示しますが、データに含まれない状況は知り得ません。