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1299 - 過去の季節性

月別・曜日別の観測収益率を標本数とともに比較します。過去の傾向は価格の方向を予測しません。

季節性から何が分かりますか?

月別・曜日別の観測収益率を標本数とともに比較します。過去の傾向は価格の方向を予測しません。 確定足のみ使用します。月次は連続する完了済みの暦月、曜日はセッション終値同士を比較します。時間別は夏時間を含む取引所時刻で完全な1時間の始値と終値を使用します。欠損は補完しません。履歴の深さは提供元に依存し、株式分割や調整は結果に影響する場合があります。

最小標本数:各月5、各曜日20、各時刻30。基準未満の推定値は非表示です。

価格変動幅の予測

GARCHは変動の大きさを推定し、方向は予測しません。±1σ・±2σは終値のモデル範囲(対数収益率が正規分布なら約68%・95%)で、途中の価格が範囲内に収まる保証はありません。既存の精度検証は±1.96σであり、厳密な±2σではありません。

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