ボラティリティ予測の実際のパフォーマンス：過去60日以上の各取引日について、予想値動き（事前データのみに基づく予測 - 後知恵なし）と実際に起きた値動きを比較しています。公開の取引所履歴からリアルタイムに再計算された、以下の数値でご判断ください。
正しい読み方
完璧な±1σの予測帯には約68%の日が収まり、±1.96σの帯には約95%が収まります - 100%になることはありません。目標に近いヒット率はモデルが適切にキャリブレーションされていることを意味します。目標を大きく上回る場合は帯が必要以上に広く、大きく下回る場合はリスクが過小評価されていることを意味します。100%は特徴ではなく危険信号です。
期間内の各日について、その日の朝に実際に表示されていたであろう正確なGARCH(1,1)予測を - 当時存在していたローソク足のみを使って - 再構築し、その日の実現した値動きと比較しています。何も保存・選別していません：このページは読み込みのたびに公開の取引所履歴から実績記録全体を再計算するため、同じローソク足を持つ懐疑的な人でも同じ数値が得られます。キャリブレーション＝平均実現値動き÷平均予測値動き（≈1が理想）。