거래를 순서와 구성을 바꿔 수천 번 다시 실행해, 한 번의 백테스트가 가리는 결과의 범위를 확인하세요. 낙폭, 파산 확률, 연속 손실, 수익률 범위와 함께 실제 시장 위기에 대한 포트폴리오 스트레스 테스트도 제공합니다.
무료 · AI 크레딧 미사용백테스트나 매매 일지는 거래가 우연히 들어온 순서라는 하나의 경로만 보여줍니다. 이 테스트는 같은 청산 거래를 수천 번 다시 추출해 결과의 분포를 하나의 숫자가 아닌 백분위로 보여줍니다.
자본 대비 % 결과는 복리로 계산하고, 금액 결과(매매 일지, 거래소)는 입력한 시작 자본에 더합니다. 0이 된 자산은 0으로 유지됩니다. 모든 확률에는 경로 수에 따른 ± 오차가 함께 표시됩니다.
청산 거래가 30건 미만이면 추정하지 않습니다. 시드를 고정하므로 같은 입력은 항상 같은 결과를 냅니다.
청산된 거래 목록을 무작위 순서(부트스트랩에서는 무작위 구성까지)로 수천 번 다시 실행해, 같은 우위가 만들 수 있었던 낙폭과 수익률의 범위를 보여줍니다. 백테스트가 보여주는 단 하나의 경로와 다릅니다.
시뮬레이션 경로 가운데 자산이 한 번이라도 파산 기준(예: 시작 자본보다 50% 낮음) 아래로 떨어진 비율입니다. 유한한 경로 수에서 얻은 추정치이므로 ± 오차와 함께 표시합니다.
최소 30건의 청산 거래가 필요하며, 그보다 적으면 비율을 표시하지 않습니다. 100건을 넘으면 결과가 뚜렷하게 안정됩니다.
셔플은 순서 리스크만 분리합니다(같은 거래, 새 순서). 부트스트랩은 승패 건수도 달라지므로 수익률 범위를 제공합니다. 블록 부트스트랩은 연속된 거래를 묶어 유지하므로 손실이 몰리는 경향이 있을 때 중요합니다.
현재 보유 자산을 2020년 3월 코로나 폭락, 2022년 LUNA와 FTX 붕괴, 2025년 10월 연쇄 청산 같은 실제 국면에 각 자산의 실제 가격으로 재현합니다. 당시 존재하지 않던 자산은 추정하지 않고 '측정 불가'로 표시합니다.
아닙니다. 과거 기록을 다시 추출할 뿐입니다. 성과가 운과 순서에 얼마나 취약한지 보여주지만, 데이터에 없는 상황은 알 수 없습니다.
과거 데이터를 바탕으로 한 교육용 리스크 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
청산된 거래 결과를 붙여넣으세요. 아무것도 저장되지 않습니다.
거래마다 값 하나씩, 줄바꿈·공백·쉼표로 구분하세요. 소수점은 마침표를 사용합니다. 예: 2.4, -1, 1.5, -1
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