보유 종목이 사실상 하나의 매매인지, 실제로 분산되어 있는지 확인하세요.
약 1거래년의 일간 로그 수익률에 대한 피어슨 상관계수입니다. 봉은 위치가 아니라 타임스탬프로 짝지어지므로, 거래 세션이나 휴장일이 다른 종목은 양쪽이 실제로 거래한 날에만 비교됩니다. 누락된 봉은 채우지 않고 버립니다. 채우면 0 수익률을 만들어 모든 상관관계를 0 쪽으로 왜곡하기 때문입니다. 겹치는 봉이 30개 미만인 쌍은 숫자 대신 “-”로 표시합니다.
보유 종목이 실제로 별개의 베팅인지 보여줍니다. 상관관계 +1은 두 종목이 함께 움직인다는 뜻이고, −1은 반대로, 0은 신뢰할 만한 관계가 없다는 뜻입니다. 대부분의 쌍이 +0.7을 넘는 목록은 사실상 같은 매매를 여러 번 반복한 것입니다. 불리한 움직임 한 번이 모든 포지션을 동시에 때리므로, 종목 수가 시사하는 것보다 위험이 훨씬 큽니다.
TraderAI는 원시 가격이 아니라 일간 로그 수익률에 대한 피어슨 상관계수를 사용합니다. 상승 추세인 두 자산의 가격 수준을 상관시키면 거의 모든 쌍에서 1.0에 가까운 값이 나오는데 - 둘 다 올랐기 때문에 - 아무 정보도 담지 못합니다. 봉은 배열 위치가 아니라 타임스탬프로 짝지어집니다. 두 종목의 봉 개수가 같아도 서로 다른 날짜를 담을 수 있으므로, 한쪽에 없는 봉은 채우지 않고 버리며 겹치는 봉이 30개 미만인 쌍은 숫자 대신 “-”로 표시합니다.
+0.7을 넘으면(또는 −0.7 아래면) 관례적으로 강하다고 봅니다. +0.3에서 +0.7 사이는 관계가 있지만 부분적이고, −0.3에서 +0.3 사이는 신뢰할 만한 연결이 없습니다. 음의 상관관계는 진짜 헤지로, 두 포지션이 서로를 상쇄합니다. 다만 상관관계는 고정되어 있지 않습니다. 평온한 장세에서 독립적으로 보이던 쌍도 급락 국면에서는 흔히 +1로 수렴하는데, 바로 분산이 효과를 내야 할 시점입니다.