제목

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변동성은 군집을 이룹니다: 변동이 큰 날 다음에는 변동이 큰 날이, 조용한 날 다음에는 조용한 날이 이어지는 경향이 있습니다. 이 때문에 방향은 예측할 수 없어도 향후 움직임의 크기는 통계적으로 예측 가능합니다. TraderAI는 각 심볼의 수익률 시계열을 EWMA(RiskMetrics λ=0.94)와 분산 타겟팅 GARCH(1,1)로 모델링해 다음 봉과 향후 약 24시간의 예상 움직임을 산출한 뒤, 오늘의 값을 해당 심볼 고유의 과거 기록(백분위, 볼린저 폭 스퀴즈 감지) 맥락에 배치합니다.

크립토 차트에서는 실시간 파생상품 포지셔닝(펀딩비, 미결제약정 변화, 롱/숏 비율 - 스퀴즈 직전에 흔히 나타나는 조합)과 다가오는 높은 영향 경제 이벤트 정보로 예측을 보강합니다. 매크로 발표 전후로 변동성이 흔히 확대되기 때문입니다. 모든 계산은 공개 데이터를 기반으로 자동 제공업체 장애 대응과 함께 투명하게 이루어집니다 - 블랙박스가 아닙니다.