변동성 예측이 실제로 얼마나 정확했는지: 최근 60일 이상의 거래일마다 예상 움직임(사후 정보 없이 이전 데이터만으로 예측)과 실제로 일어난 움직임을 비교합니다. 공개 거래소 기록으로부터 실시간으로 재계산된 아래 수치로 직접 판단해 보세요.
제목
완벽한 ±1σ 예측 범위는 약 68%의 날을, ±1.96σ 범위는 약 95%를 포함해야 하며 100%가 되어서는 안 됩니다. 이 목표치에 가까운 적중률은 모델이 잘 보정되었다는 뜻입니다. 목표보다 훨씬 높으면 범위가 필요 이상으로 넓다는 뜻이고, 훨씬 낮으면 리스크가 과소평가되었다는 뜻입니다. 100%는 장점이 아니라 위험 신호입니다.
기간 내 매일마다 그날 아침 당시 존재했던 캔들만 사용해 제품이 실제로 보여줬을 정확한 GARCH(1,1) 예측을 재구성한 뒤, 그날 실제로 일어난 움직임과 비교합니다. 어떤 것도 저장되거나 선별되지 않습니다: 이 페이지는 매번 로드될 때마다 공개 거래소 기록으로부터 전체 트랙 레코드를 다시 계산하므로, 같은 캔들을 가진 누구라도 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 보정도 = 평균 실제 움직임 ÷ 평균 예측 움직임(≈1이 이상적).