Question 1

청산 맵이란 무엇이며 실제 데이터인가요?

Accepted Answer

청산 맵은 레버리지 포지션이 강제 청산될 가격대를 보여줍니다. 그 가격 자체는 정확합니다. 거래소의 청산 공식에서 나오며, 롱이라면 대략 진입가 x (1 - 1/레버리지)입니다. 어떤 맵도 알 수 없는 것은 각 레버리지 구간에 얼마만큼의 물량이 있는지인데, 어떤 거래소도 이를 공개하지 않기 때문입니다. 따라서 시중의 모든 청산 맵은 유료 서비스를 포함해 그 부분을 미결제약정과 트레이더 행동에 대한 가정으로 모델링합니다. 저희는 표시되는 모든 곳에 추정치임을 명시하고, 모델을 믿는 대신 검증할 수 있도록 정확도 기록을 공개합니다.

Question 2

청산 히트맵은 얼마나 정확한가요?

Accepted Answer

솔직한 답변은 검증을 공개하는 곳이 거의 없어 대부분의 주장이 확인 불가능하다는 것입니다. 저희는 공개 이력에 대해 워크포워드로 자체 맵을 채점합니다. 각 봉마다 그 이전 데이터만으로 맵을 다시 만들고, 예측된 가장 가까운 자석 구간을 골라, 정해진 기간 동안 가격이 거기까지 갔는지 봅니다. 핵심은 모든 도달을 기준선과 비교한다는 점입니다. 즉 맵이 아무것도 예측하지 않은 반대 방향으로 같은 거리를 움직인 빈도입니다. 공개하는 수치는 둘의 차이입니다. 0.5% 떨어진 구간은 노이즈만으로도 도달되므로 원시 적중률은 허영 지표가 되기 때문입니다. 최신 수치는 정확도 페이지에 있습니다.

Question 3

왜 외환이나 주식에는 청산 맵이 없나요?

Accepted Answer

그 시장에는 청산 맵을 만들 수 있게 해주는 데이터가 존재하지 않기 때문입니다. 청산 맵에는 공개된 미결제약정과 거래소가 정한 청산 공식이 필요합니다. 가상자산 무기한 선물은 둘 다 갖췄지만, 현물 외환은 중앙집중식 미결제약정이 없는 장외 시장이고, 주식 마진콜은 증권사별 규정과 아무도 볼 수 없는 포트폴리오에 좌우됩니다. 따라서 EURUSD의 청산 맵을 그리는 것은 날조입니다. 대신 이런 시장에는 스톱 군집 맵을 보여줍니다. 손절 주문이 통상 놓이는 스윙 고점과 저점입니다. 구간은 실제 가격 구조에서 측정하지만, 그곳에 대기 중인 물량은 관측할 수 없으므로 상대적 가중치로만 표시하며 금액으로는 결코 표시하지 않습니다.

Question 4

트레이더는 청산 맵을 실제로 어떻게 활용하나요?

Accepted Answer

두 가지 방식이 있고, 두 번째가 첫 번째보다 중요합니다. 목표로서: 밀집된 강제 청산은 연료이므로 가격이 두꺼운 구간에 닿으면 촉발된 주문이 같은 방향으로 더 밀어냅니다. 움직임이 이런 구간에서 멈추기보다 오히려 가속되는 이유입니다. 그리고 스톱 배치 점검으로서: 가장 두꺼운 구간은 바로 다른 모두의 스톱이 놓인 자리이며, 따라서 가격이 원래 방향으로 이어지기 전에 꼬리에 쓸릴 가능성이 가장 높은 구간입니다. 두꺼운 군집의 바로 안쪽이 아니라 바로 바깥에 스톱을 두는 것이 이 맵의 가장 실용적인 활용법입니다.

청산 맵 정확도

실제 청산

채점한 예측 수

방법

청산 맵 정확도

실제 청산

채점한 예측 수

방법