Question 1

시장 폭(market breadth)이란 무엇이며 왜 중요한가요?

Accepted Answer

시장 폭은 대표 지수가 어떻게 움직였는지가 아니라, 실제로 몇 개의 종목이 그 움직임에 참여했는지를 측정합니다. 소수의 초대형주가 지수를 끌어올리면 구성 종목 대다수가 하락해도 지수는 오를 수 있습니다. 겉보기에는 강해 보이지만 내부적으로는 약해지고 있는 상태입니다. TraderAI는 등락주선, 맥클레란 오실레이터와 누적 지수, 각 종목이 자신의 200일·50일 이동평균을 상회하는 비율, 신고가 대비 신저가, 상승 종목의 거래량 비중을 계산합니다. 모두 공개된 일봉에서 도출되므로 페이지의 모든 수치를 독립적으로 재계산할 수 있습니다.

Question 2

상대 로테이션 그래프(RRG)란 무엇이며 어떻게 읽나요?

Accepted Answer

RRG는 각 종목을 벤치마크 대비 두 축에 표시합니다. 가로축은 RS-Ratio(벤치마크 대비 강도), 세로축은 RS-Momentum(그 상대 강도가 개선 중인지 악화 중인지)입니다. 두 값 모두 100을 중심으로 정규화되므로, 두 축이 차트를 네 개의 사분면으로 나누고 자금은 대개 시계 방향으로 순환합니다: 개선, 주도, 약화, 부진, 그리고 다시 개선. 각 점 뒤의 궤적은 최근 경로를 보여 주며, 이것이 바로 고점을 지나 꺾이는 주도주와 바닥에서 돌아서는 부진주를 구분해 줍니다. 단일 강도 점수로는 표현할 수 없는 차이입니다. TraderAI는 공개된 일봉 종가에 표준 JdK RS-Ratio 및 RS-Momentum 방식을 적용해 계산합니다.

Question 3

1-99 RS 등급은 어떻게 계산되나요?

Accepted Answer

RS 등급은 IBD 및 MarketSmith 관행을 따릅니다. 수익률이 아니라 백분위 순위입니다. TraderAI는 각 종목의 성과를 해당 시장의 벤치마크 대비 상대값으로 네 개의 구간(대략 3, 6, 9, 12개월)에서 측정하고, 가장 최근 분기에 두 배의 가중치를 부여합니다. 그런 다음 비교 대상 유니버스의 모든 종목을 이 가중 점수로 순위를 매기고 그 순위를 1-99 척도로 변환합니다. 상대 지표이므로 하락장에서의 90등급은 그 종목이 올랐다는 뜻이 아니라 벤치마크보다 훨씬 덜 떨어졌다는 뜻입니다. 페이지가 분명히 밝히는 중요한 단서: 백분위는 비교 집단의 크기만큼만 의미가 있습니다. 따라서 특정 시장의 유니버스가 작을 때 TraderAI는 두 자리 수치를 정밀한 값처럼 제시하는 대신 표본이 적다고 명시합니다.

시장 폭 & 내부 지표

시장 폭 & 내부 지표