월별·요일별 관측 수익률을 표본 수와 함께 비교합니다. 과거 패턴은 가격 방향을 예측하지 않습니다.
월별·요일별 관측 수익률을 표본 수와 함께 비교합니다. 과거 패턴은 가격 방향을 예측하지 않습니다. 확정된 봉만 사용합니다. 월별은 연속된 완전한 달력 월, 요일별은 세션 종가 간 수익률입니다. 시간별은 서머타임을 반영한 거래소 시간의 완전한 한 시간 시가와 종가를 사용합니다. 공백을 채우지 않습니다. 이력 깊이는 제공자에 따라 다르며 분할과 조정이 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
최소 표본: 월별 5개, 요일별 20개, 시간별 30개. 기준 미만의 추정치는 숨깁니다.
GARCH는 변동 크기를 추정하며 방향을 예측하지 않습니다. ±1σ·±2σ는 종가 범위(로그 수익률 정규분포 가정 시 약 68%·95%)로 경로를 보장하지 않습니다. 기존 정확도는 정확한 ±2σ가 아닌 ±1.96σ를 평가합니다.
평가된 기록