Question 1

O que uma matriz de correlação diz a um trader?

Accepted Answer

Mostra se os instrumentos que detém são mesmo apostas separadas. Uma correlação de +1 significa que dois símbolos se movem juntos, −1 que se movem ao contrário e 0 que não há relação fiável. Uma lista em que a maioria dos pares está acima de +0,7 é na prática uma só operação repetida: um movimento adverso atinge todas as posições ao mesmo tempo, pelo que o risco é bem maior do que o número de tickers sugere.

Question 2

Como é calculada a correlação?

Accepted Answer

A TraderAI usa a correlação de Pearson sobre RETORNOS LOGARÍTMICOS diários, não sobre preços brutos. Correlacionar níveis de preço de dois ativos em tendência devolve quase 1,0 para quase qualquer par - ambos subiram - e não traz informação. As velas são emparelhadas por CARIMBO DE TEMPO, nunca por posição no array: dois instrumentos podem ter o mesmo número de velas e cobrir dias diferentes, por isso uma vela em falta de um lado é descartada em vez de preenchida, e pares com menos de 30 velas comuns aparecem como “-”.

Question 3

O que conta como correlação alta?

Accepted Answer

Acima de +0,7 (ou abaixo de −0,7) é convencionalmente considerado forte. Entre +0,3 e +0,7 a relação é real mas parcial, e entre −0,3 e +0,3 não há ligação fiável. Uma correlação negativa é uma proteção genuína: as duas posições compensam-se. Note que a correlação não é estável - pares que parecem independentes em mercados calmos convergem frequentemente para +1 durante uma queda, exatamente quando a diversificação deveria ajudar.

Question 4

Como verifico se a minha carteira está concentrada?

Accepted Answer

Abra “Meus símbolos”, importe sua Carteira ou Watchlist (ou digite até 30 tickers) e a página mostra a parte do seu capital que está num grupo em que todos os pares superam o limite escolhido (0,8 por padrão) - por exemplo, “80% do seu capital está em 4 posições que se movem juntas”. Toque em qualquer célula para ver a correlação móvel de 30/60/90 dias do par, pois uma relação frouxa no ano passado pode se estreitar bruscamente numa queda.

Matriz de correlação

Como é medido

Perguntas frequentes

O que uma matriz de correlação diz a um trader?

Como é calculada a correlação?

O que conta como correlação alta?

Como verifico se a minha carteira está concentrada?

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