Veja se os seus símbolos são uma única operação ou realmente distribuem o risco.
Correlação de Pearson sobre retornos logarítmicos diários ao longo de cerca de um ano de negociação. As velas são emparelhadas por carimbo de tempo, não por posição, por isso instrumentos com sessões ou feriados diferentes só são comparados nos dias em que ambos negociaram de facto. Velas em falta são descartadas em vez de preenchidas - preencher inventaria retornos nulos e enviesaria todas as correlações para zero. Pares com menos de 30 velas comuns mostram “-” em vez de um número.
Mostra se os instrumentos que detém são mesmo apostas separadas. Uma correlação de +1 significa que dois símbolos se movem juntos, −1 que se movem ao contrário e 0 que não há relação fiável. Uma lista em que a maioria dos pares está acima de +0,7 é na prática uma só operação repetida: um movimento adverso atinge todas as posições ao mesmo tempo, pelo que o risco é bem maior do que o número de tickers sugere.
A TraderAI usa a correlação de Pearson sobre RETORNOS LOGARÍTMICOS diários, não sobre preços brutos. Correlacionar níveis de preço de dois ativos em tendência devolve quase 1,0 para quase qualquer par - ambos subiram - e não traz informação. As velas são emparelhadas por CARIMBO DE TEMPO, nunca por posição no array: dois instrumentos podem ter o mesmo número de velas e cobrir dias diferentes, por isso uma vela em falta de um lado é descartada em vez de preenchida, e pares com menos de 30 velas comuns aparecem como “-”.
Acima de +0,7 (ou abaixo de −0,7) é convencionalmente considerado forte. Entre +0,3 e +0,7 a relação é real mas parcial, e entre −0,3 e +0,3 não há ligação fiável. Uma correlação negativa é uma proteção genuína: as duas posições compensam-se. Note que a correlação não é estável - pares que parecem independentes em mercados calmos convergem frequentemente para +1 durante uma queda, exatamente quando a diversificação deveria ajudar.