Repita suas operações milhares de vezes em ordens e combinações diferentes para ver a faixa de resultados que um único backtest esconde: drawdown, probabilidade de ruína, sequências de perdas e uma faixa de retorno — além de um teste da sua carteira contra crises reais do mercado.
Grátis · sem créditos de IAUm backtest ou diário mostra uma única trajetória: a ordem em que suas operações chegaram. O teste reamostra essas mesmas operações encerradas milhares de vezes e informa a dispersão dos resultados — percentis, não um único número.
Resultados em % do capital são capitalizados; resultados em dinheiro (diário, corretora) são somados ao capital inicial que você informa. Capital que chega a zero fica em zero. Toda probabilidade traz uma margem ± conforme o número de trajetórias.
Com menos de 30 operações encerradas nada é estimado. A simulação usa semente fixa, então as mesmas entradas sempre dão a mesma resposta.
Ela reexecuta sua lista de operações encerradas milhares de vezes em ordens aleatórias (e, com o bootstrap, combinações aleatórias) para mostrar a faixa de drawdowns e retornos que a mesma vantagem poderia ter produzido — em vez da única trajetória de um backtest.
A fração das trajetórias simuladas cujo capital caiu abaixo do seu limite de ruína (por exemplo, 50% abaixo do inicial) em algum momento. É mostrada com margem ± porque também é uma estimativa a partir de um número finito de trajetórias.
Pelo menos 30 operações encerradas; abaixo disso a ferramenta não mostra percentuais. Os resultados ficam bem mais estáveis acima de 100.
Embaralhar isola o risco de sequência (mesmas operações, nova ordem). O bootstrap também varia quantos ganhos e perdas você obtém, gerando uma faixa de retorno. O block bootstrap mantém juntos trechos de operações consecutivas, o que importa quando suas perdas tendem a se agrupar.
Suas posições atuais são repassadas por episódios reais como o crash da COVID em março de 2020, os colapsos de LUNA e FTX em 2022 e a cascata de liquidações de outubro de 2025, com os preços reais de cada ativo. Ativos que não existiam na época aparecem como não medidos, nunca estimados.
Não. Ela reamostra o histórico. Mostra o quanto um histórico é frágil diante da sorte e da ordem; não pode saber de condições que não estão nos seus dados.
Análise de risco educacional baseada em dados históricos. Não é recomendação de investimento.
Cole resultados de operações encerradas. Nada é armazenado.
Um valor por operação, separados por quebras de linha, espaços ou vírgulas. Use ponto para decimais — ex.: 2.4, -1, 1.5, -1
0 de 30 operações necessárias