Compare retornos observados por mês e dia da semana, com tamanho da amostra. Padrões históricos não preveem a direção do preço.
Compare retornos observados por mês e dia da semana, com tamanho da amostra. Padrões históricos não preveem a direção do preço. Usamos apenas velas fechadas. Meses comparam meses completos consecutivos; dias usam fechamentos entre sessões. Horas usam abertura e fechamento de horas completas no fuso da bolsa, com horário de verão. Lacunas não são preenchidas. A profundidade depende da fonte; desdobramentos e ajustes podem afetar os resultados.
Amostras mínimas: 5 por mês, 20 por dia, 30 por hora. Estimativas abaixo do limite são ocultadas.
GARCH estima a magnitude, nunca a direção. ±1σ e ±2σ são faixas de fechamento (cerca de 68% e 95% com retornos logarítmicos normais), sem garantir conter a trajetória. A precisão existente avalia ±1,96σ, não exatamente ±2σ.
Histórico avaliado