Como a Previsão de Volatilidade realmente performou: para cada um dos últimos 60+ dias de negociação, comparamos o movimento esperado (previsto apenas com dados anteriores - sem retrospectiva) com o movimento que realmente aconteceu. Julgue-nos pelos números abaixo, recalculados ao vivo a partir do histórico público de exchange.
Como ler isso honestamente
Uma faixa de previsão PERFEITA de ±1σ contém cerca de 68% dos dias e uma faixa de ±1,96σ cerca de 95% - nunca 100%. Taxas de acerto próximas a essas metas significam que o modelo está bem calibrado. Muito acima da meta significa que as faixas são mais largas do que o necessário; muito abaixo significa que o risco foi subestimado. 100% seria um sinal de alerta, não um recurso.
Para cada dia na janela, reconstruímos a previsão exata do GARCH(1,1) que o produto teria mostrado naquela manhã - usando apenas candles que existiam na época - depois comparamos com o movimento realizado do dia. Nada é armazenado ou selecionado: esta página recalcula todo o histórico a partir do histórico público de exchange a cada carregamento, então um cético com os mesmos candles obtém os mesmos números. Calibração = movimento médio realizado ÷ movimento médio previsto (≈1 é o ideal).