Question 1

O que é um mapa de liquidações e são dados reais?

Accepted Answer

Um mapa de liquidações mostra os níveis de preço em que posições alavancadas seriam fechadas à força. Os preços desses níveis são exatos: vêm da própria fórmula de liquidação da corretora, aproximadamente entrada x (1 - 1/alavancagem) para uma compra. O que nenhum mapa consegue saber é quanto volume existe em cada faixa de alavancagem, porque nenhuma corretora publica isso. Por isso todos os mapas de liquidações do mercado, inclusive os pagos, modelam essa parte a partir do interesse em aberto e de suposições sobre o comportamento dos traders. Rotulamos o nosso como estimativa em todo lugar e publicamos um histórico para que o modelo possa ser verificado em vez de apenas acreditado.

Question 2

Qual a precisão dos heatmaps de liquidação?

Accepted Answer

A resposta honesta é que quase ninguém publica a verificação, então a maioria das afirmações não é comprovável. Avaliamos nosso mapa em validação para frente sobre o histórico público: para cada candle reconstruímos o mapa usando apenas dados anteriores, pegamos o ímã previsto mais próximo e olhamos uma janela fixa adiante para ver se o preço chegou lá. O essencial é que cada contato é comparado a uma referência: com que frequência o preço percorreu a mesma distância na direção oposta, onde o mapa não prevê nada. O número publicado é a diferença entre os dois, porque um nível a 0,5% é atingido só por ruído e uma taxa bruta seria uma métrica vazia. Os números ao vivo estão na nossa página de precisão.

Question 3

Por que não há mapa de liquidações para forex ou ações?

Accepted Answer

Porque os dados que o tornariam possível não existem nesses mercados. Um mapa de liquidações precisa de interesse em aberto publicado e de uma fórmula de liquidação definida pela corretora; os perpétuos cripto têm ambos, o forex à vista é de balcão e não tem interesse em aberto centralizado, e as chamadas de margem em ações dependem das regras de cada corretora e de carteiras que ninguém vê. Desenhar um mapa de liquidações para EURUSD seria, portanto, invenção. Em vez disso mostramos um mapa de agrupamentos de stops: os topos e fundos de swing onde as ordens de proteção costumam ficar. Os níveis são medidos sobre estrutura de preço real; quanto volume aguarda ali não é observável, então aparece apenas como peso relativo e nunca como valor monetário.

Question 4

Como os traders realmente usam um mapa de liquidações?

Accepted Answer

De duas formas, e a segunda importa mais que a primeira. Como alvo: saídas forçadas agrupadas são combustível, então quando o preço atinge uma faixa densa as ordens disparadas o empurram ainda mais na mesma direção, e por isso os movimentos costumam acelerar rumo a esses níveis em vez de travar neles. E como checagem ao posicionar o stop: a faixa mais densa é exatamente onde está o stop de todo mundo, o que a torna o nível com maior chance de ser varrido por um pavio antes de o preço seguir na direção original. Colocar o stop logo além de um agrupamento pesado, e não logo dentro dele, é o uso mais prático do mapa.

Precisão do Mapa de Liquidações

Liquidações reais

Previsões avaliadas

Método

Precisão do Mapa de Liquidações

Liquidações reais

Previsões avaliadas

Método