Проверьте, движутся ли ваши инструменты как одна сделка или риск действительно распределён.
Корреляция Пирсона по дневным логарифмическим доходностям примерно за один торговый год. Свечи сопоставляются по временной метке, а не по позиции, поэтому инструменты с разными сессиями или праздничными календарями сравниваются только в те дни, когда оба действительно торговались. Отсутствующие свечи отбрасываются, а не заполняются: заполнение создало бы нулевые доходности и смещало бы любую корреляцию к нулю. Пары с менее чем 30 общими свечами показываются как «-», а не числом.
Она показывает, действительно ли ваши инструменты являются отдельными ставками. Корреляция +1 означает, что два инструмента движутся вместе, −1 - противоположно, 0 - надёжной связи нет. Список, где большинство пар выше +0,7, фактически представляет собой одну сделку, повторённую несколько раз: одно неблагоприятное движение бьёт по всем позициям сразу, поэтому риск намного выше, чем подсказывает количество тикеров.
TraderAI использует корреляцию Пирсона по дневным ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ доходностям, а не по ценам. Корреляция уровней цен двух трендовых активов даёт почти 1,0 практически для любой пары - оба выросли - и не несёт информации. Свечи сопоставляются по ВРЕМЕННОЙ МЕТКЕ, а не по позиции в массиве: два инструмента могут иметь одинаковое число свечей, но охватывать разные календарные дни, поэтому отсутствующая с одной стороны свеча отбрасывается, а не заполняется, и пары с менее чем 30 общими свечами показываются как «-».
Выше +0,7 (или ниже −0,7) традиционно считается сильной. От +0,3 до +0,7 связь реальна, но частична, а от −0,3 до +0,3 надёжной связи нет. Отрицательная корреляция - настоящее хеджирование: позиции компенсируют друг друга. Учтите, что корреляция нестабильна: пары, кажущиеся независимыми на спокойном рынке, во время распродажи часто сходятся к +1 - именно тогда, когда диверсификация должна была бы помочь.