Question 1

Что матрица корреляций говорит трейдеру?

Accepted Answer

Она показывает, действительно ли ваши инструменты являются отдельными ставками. Корреляция +1 означает, что два инструмента движутся вместе, −1 - противоположно, 0 - надёжной связи нет. Список, где большинство пар выше +0,7, фактически представляет собой одну сделку, повторённую несколько раз: одно неблагоприятное движение бьёт по всем позициям сразу, поэтому риск намного выше, чем подсказывает количество тикеров.

Question 2

Как рассчитывается корреляция?

Accepted Answer

TraderAI использует корреляцию Пирсона по дневным ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ доходностям, а не по ценам. Корреляция уровней цен двух трендовых активов даёт почти 1,0 практически для любой пары - оба выросли - и не несёт информации. Свечи сопоставляются по ВРЕМЕННОЙ МЕТКЕ, а не по позиции в массиве: два инструмента могут иметь одинаковое число свечей, но охватывать разные календарные дни, поэтому отсутствующая с одной стороны свеча отбрасывается, а не заполняется, и пары с менее чем 30 общими свечами показываются как «-».

Question 3

Какая корреляция считается высокой?

Accepted Answer

Выше +0,7 (или ниже −0,7) традиционно считается сильной. От +0,3 до +0,7 связь реальна, но частична, а от −0,3 до +0,3 надёжной связи нет. Отрицательная корреляция - настоящее хеджирование: позиции компенсируют друг друга. Учтите, что корреляция нестабильна: пары, кажущиеся независимыми на спокойном рынке, во время распродажи часто сходятся к +1 - именно тогда, когда диверсификация должна была бы помочь.

Question 4

Как проверить, не сконцентрирован ли мой портфель?

Accepted Answer

Откройте «Мои инструменты», импортируйте Портфель или Список наблюдения (или введите до 30 тикеров) - страница покажет, какая доля капитала находится в группе, где каждая пара коррелирует выше выбранного порога (по умолчанию 0,8), например «80% вашего капитала находится в 4 позициях, движущихся вместе». Нажмите на ячейку, чтобы увидеть скользящую корреляцию пары за 30/60/90 дней: слабая в прошлом году связь может резко усилиться при распродаже.

Матрица корреляций

Как это измеряется

Частые вопросы

Что матрица корреляций говорит трейдеру?

Как рассчитывается корреляция?

Какая корреляция считается высокой?

Как проверить, не сконцентрирован ли мой портфель?

Похожие инструменты

Матрица корреляций

Как это измеряется

Частые вопросы

Что матрица корреляций говорит трейдеру?

Как рассчитывается корреляция?

Какая корреляция считается высокой?

Как проверить, не сконцентрирован ли мой портфель?