Статистические прогнозы волатильности для основных крипто-пар, форекс-пар и акций США: насколько большим, вероятно, будет завтрашнее движение, в каком режиме находится каждый рынок (сжатие, тренд, высокая волатильность) и могут ли макрособытия всё встряхнуть. Построено на EWMA / GARCH — тех же моделях, что использует риск-деск профессионалов — никогда на догадках.
Дневные свечи, ранжированы по прогнозируемому ожидаемому движению на следующий день (±1σ). Крипта читает публичные API бирж напрямую; форекс и акции США обслуживаются через кэшированный, разрешённый прокси — всё с автоматическим резервированием провайдера.
Мы публикуем нашу точность — проверьте сами
Вчерашний прогноз против того, что произошло на самом деле, оценивается каждый день для каждого символа. Без подтасовки: каждая цифра воспроизводима из публичных данных бирж.
Волатильность кластеризуется: турбулентные дни, как правило, следуют за турбулентными днями, а спокойствие следует за спокойствием. Это делает РАЗМЕР будущих движений статистически прогнозируемым, хотя их направление — нет. TraderAI моделирует ряд доходности каждого символа с помощью EWMA (RiskMetrics λ=0.94) и таргетирующего дисперсию GARCH(1,1), чтобы спрогнозировать ожидаемое движение для следующего бара и следующих ~24 часов, затем помещает сегодняшнее значение в контекст собственной истории символа (процентили, обнаружение сжатия по ширине Боллинджера).
На крипто-графиках прогноз обогащён живым позиционированием деривативов (ставка фандинга, изменение открытого интереса, соотношение long/short — классический коктейль перед сжатием) и предстоящими экономическими событиями высокого влияния, потому что волатильность регулярно расширяется вокруг макро-релизов. Всё рассчитывается прозрачно из публичных данных с автоматическим резервированием провайдера — без чёрного ящика.
Прогнозы волатильности оценивают размер вероятных движений, никогда направление. Только образовательная цель, не финансовая консультация.