Как на самом деле показал себя прогноз волатильности: за каждый из последних 60+ торговых дней мы сравниваем ожидаемое движение (прогноз только на основе предыдущих данных - без послезнания) с движением, которое произошло на самом деле. Судите нас по цифрам ниже, пересчитываемым вживую из публичной истории бирж.
Как честно это читать
ИДЕАЛЬНАЯ полоса прогноза ±1σ содержит около 68% дней, а полоса ±1.96σ - около 95% - никогда не 100%. Показатели попадания, близкие к этим целям, означают, что модель хорошо откалибрована. Значительно выше цели означает, что полосы шире, чем нужно; значительно ниже означает, что риск был недооценён. 100% было бы тревожным сигналом, а не преимуществом.
За каждый день в окне мы восстанавливаем точный прогноз GARCH(1,1), который продукт показал бы тем утром - используя только свечи, существовавшие на тот момент - затем сравниваем его с реализованным движением дня. Ничего не хранится и не курируется: эта страница пересчитывает всю историю результатов из публичной истории бирж при каждой загрузке, поэтому скептик с теми же свечами получит те же цифры. Калибровка = среднее реализованное движение ÷ среднее прогнозируемое движение (≈1 - идеал).