Question 1

Что такое карта ликвидаций и это реальные данные?

Accepted Answer

Карта ликвидаций показывает ценовые уровни, на которых маржинальные позиции были бы закрыты принудительно. Цены этих уровней точны: они следуют из собственной формулы ликвидации биржи, примерно цена входа x (1 - 1/плечо) для лонга. Чего не может знать ни одна карта, так это сколько объёма приходится на каждый уровень плеча, потому что биржи этого не публикуют. Поэтому все карты ликвидаций на рынке, включая платные, моделируют эту часть на основе открытого интереса и предположений о поведении трейдеров. Мы помечаем свою как оценку везде, где она появляется, и публикуем результаты проверки, чтобы модель можно было проверить, а не принимать на веру.

Question 2

Насколько точны тепловые карты ликвидаций?

Accepted Answer

Честный ответ: проверку почти никто не публикует, поэтому большинство заявлений непроверяемы. Мы оцениваем свою карту методом walk-forward по публичной истории: для каждой свечи заново строим карту только по более ранним данным, берём ближайший предсказанный магнит и смотрим вперёд на фиксированное окно, дошла ли до него цена. Принципиально, что каждое достижение сравнивается с базой: как часто цена проходила то же расстояние в противоположную сторону, где карта ничего не предсказывает. Публикуемая цифра - разница между ними, потому что уровень в 0,5% достигается одним лишь шумом, а сырой процент попаданий был бы показухой. Актуальные цифры - на нашей странице точности.

Question 3

Почему нет карты ликвидаций для форекса или акций?

Accepted Answer

Потому что данных, которые делают её возможной, на этих рынках не существует. Карте ликвидаций нужен публикуемый открытый интерес и формула ликвидации, заданная площадкой; у криптовалютных бессрочных фьючерсов есть и то и другое, спотовый форекс - внебиржевой рынок без централизованного открытого интереса, а маржин-коллы по акциям зависят от правил каждого брокера и от портфелей, которых никто не видит. Рисовать карту ликвидаций для EURUSD означало бы её выдумать. Вместо этого мы показываем карту кластеров стопов: свинговые максимумы и минимумы, где обычно стоят защитные заявки. Уровни измерены по реальной структуре цены; сколько объёма там ждёт, наблюдать нельзя, поэтому он показан только как относительный вес и никогда как денежная сумма.

Question 4

Как трейдеры на самом деле используют карту ликвидаций?

Accepted Answer

Двумя способами, и второй важнее первого. Как цель: сгруппированные принудительные выходы - это топливо, поэтому когда цена доходит до плотной зоны, сработавшие заявки толкают её дальше в ту же сторону; именно поэтому движения часто ускоряются в эти уровни, а не затухают на них. И как проверка при постановке стопа: самая плотная зона - ровно там, где стоят стопы всех остальных, а значит это уровень, который с наибольшей вероятностью снимут тенью прежде, чем цена продолжит исходное движение. Ставить стоп чуть за плотным кластером, а не чуть внутри него, - самое практичное применение карты.

Точность карты ликвидаций

Реальные ликвидации

Оценённых прогнозов

Методика

Похожие инструменты

Точность карты ликвидаций

Реальные ликвидации

Оценённых прогнозов

Методика